|
||||
今日操作關注:
1、週三,財政部續發行了2014年記賬式附息(二十九期)國債,10年期固息債中標利率爲3.4205%,全場倍數爲2.28倍。
2、今日,國家開發銀行將招標發行2015年第2期金融債,1年期固息債計劃發行量爲40億元,採用單一價格(荷蘭式)招標方式,繳款日和上市日分別爲2月5日和9日。
3、今日,農業發展銀行將增發2015年第1和2期金融債,3年和5年期固息債計劃發行量均爲100億元,各追加發行量不超過30億元,採用單一價格(荷蘭式)招標方式,繳款日和上市日分別爲2月2日和6日。
市場綜述:
銀行間現券市場——收益率上行
週三,銀行間現券市場收益率延續上行走勢。國債方面,3年140020成交在3.16%,升2bp;5年140026成交在3.36%,升5bp;7年140024成交在3.415%,升2bp;10年140021成交在3.475%,升2.5bp。金融債方面,1年期國開140230成交在3.825%,升4.5bp;3年期國開140225成交在3.79%,升3bp;5年期國開140227成交在3.80%,升2bp;7年期國開140228成交在3.875%,升5bp;10年期國開140222成交在3.845%,升1.5bp。
銀行間資金市場——先緊後鬆
週三,銀行間資金市場呈現先緊後鬆態勢,日終資金利率上漲。人民銀行進行7天、28天正回購,7天、28天逆回購以及3個月央票詢量。受到月末以及跨春節因素的影響,7天、14天以及1個月品種需求旺盛;此外近日SLO也將到期。早盤,資金融入需求較強,市場緊張態勢持續到午盤後,隨着下午隔夜融出逐漸增多,融入需求得以滿足。利率方面,隔夜資金收盤利率上漲7bp,報收於2.75%;7天資金利率上行8bp,報收於3.98%;14天資金上行5bp,報收於4.90%。長期方面,1個月上行12bp,報收於5.19%。
利率互換市場——繼續走升
週三,IRS市場繼續上行,repo曲線平均升幅在3.5bp附近,shibor曲線上漲3bp,depo曲線沒有變動。早盤repo曲線高開,1y從3.30%處一路taken至3.325%點位,而後小幅回落至3.31%附近,2y先後在3.27%和3.26%水平given;shibor 3y成交在4.00%位置。午盤repo 1y在3.30%-3.33%區間反覆成交。