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今日操作關注:
1、週三,財政部招標發行了2015年記賬式附息(二期)國債,7年期固息債中標利率爲3.36%,全場倍數爲2.80倍。
2、週三,央行微播發布消息,續做到期的2695億元中期借貸便利,並新增500億元,操作對象爲股份制商業銀行、城市商業銀行和農村商業銀行,期限3個月,利率3.5%。
3、週三,國務院總理李克強在2015年達沃斯年會上表示,中國不會搞大水漫灌,而是更加註重預調微調,更好的實行定向調控,確保經濟運行在合理的區間。
4、今日,進出口銀行將發行2015年第1-4期金融債,1、2、5、7年期固息債計劃發行量分別爲50、50、70和50億元,採用單一價格(荷蘭式)招標方式,繳款日均爲1月26日,1年期品種上市日爲1月28日,其餘期限上市日爲1月30日。
市場綜述:
銀行間現券市場——收益率下行
週三,銀行間現券市場買盤增多,收益率繼續下行。國債方面,3年140020成交在3.20%,持平;5年140026成交在3.375%;7年140024成交在3.40%,降1bp;10年140021成交在3.45%,降1bp。金融債方面,1年期國開140230成交在3.79%,降1bp;3年期國開140225成交在3.74%,降2.5bp;5年期國開140227成交在3.80%,降1.5bp;7年期國開140228成交在3.90%,降6bp;10年期國開140222成交在3.84%,降2bp。
銀行間資金市場——前緊後鬆
週三,銀行間資金市場前緊後鬆。受到前幾日繳稅、MLF到期以及部分機構同業存款到期的影響,早盤市場延續了昨日的緊張態勢。一個月以內Shibor價格全面上漲。開盤後,主要以政策性銀行融出爲主,銀行間資金利率全線上行;臨近午盤,市場逐漸平穩,需求逐步得以滿足;下午,大小機構均有融出,資金面較爲寬鬆,減點隔夜頻現。利率方面,隔夜上行7bp,收於2.85%;7天上行27bp,收於4.13%;14天資金上行近5bp,報收於5.24%。長期方面,3個月品種下行4bp,收於4.94%。
利率互換市場——小幅走低
週三,IRS市場小幅走低,repo曲線短端變動不大,中長端降幅約1bp;shibor曲線有1-2bp的下行;depo曲線繼續持平。早盤repo 1y在3.23%處taken後反覆成交在3.24%位置,2y在3.195%水平成交,隨後市場略有下行,repo 1y和5y最低分別成交在3.23%和3.24%點位;shibor 5y在3.85%處數筆成交。午盤repo 1y從3.235%處一路下行至3.18%位置,2y在3.145%附近成交,5y成交在3.20%-3.235%區間。