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今日操作關注:
1、週一,國務院總理李克強主持召開國務院第四次全體會議,討論即將提請十二屆全國人大三次會議審議的政府工作報告。李克強指出,今年經濟下行壓力依然較大,必須堅持以經濟建設爲中心,按照穩中求進工作總基調,以結構性改革推動結構調整,增加公共產品和服務供給,促進大衆創業、萬衆創新,實現穩增長、調結構的平衡和民生持續改善。
2、今日,國家開發銀行將增發2014年第27-30期金融債以及2015年第1期金融債,1、3、5、7、10年期固息債計劃發行量分爲40、60、60、50和70億元,採用單一價格(荷蘭式)招標方式,繳款日均爲1月22日,1年期品種上市日爲1月26日,其餘期限上市日爲1月28日。
市場綜述:
銀行間現券市場——繼續回暖
週一,資金面大幅趨緊,但證監會對兩融的監管導致股市暴跌,在避險情緒的推動下銀行間現券市場繼續回暖。國債方面,剩餘9個月的140023成交在3.25%;3年140020成交在3.195%,微升0.5bp;5年140026成交在3.385%,降0.5bp;7年140024成交在3.42%,降0.5bp;10年140021成交在3.45%,降3.5bp。金融債方面,1年期國開140230成交在3.83%,降1.5bp;3年期國開140225成交在3.77%,降3bp;5年期國開140227成交在3.83%,降3.5bp;7年期國開140203成交在3.935%,升0.5bp;10年期國開140222成交在3.85%,降2bp。
銀行間資金市場——持續緊張
週一,銀行間資金市場延續緊張態勢。IPO的解凍未能給市場帶來鬆動,財政繳稅的延續以及MLF即將到期,均使市場趨緊。早盤,除政策性銀行外,大行融出較少;至尾盤,依然有不少機構迫切融入隔夜資金。利率方面,隔夜上行5bp,收於2.67%;7天下行12bp,收於3.76%;14天資金上行5bp,報收於4.70%。長期方面,3個月品種下行2bp,收於4.93%。
利率互換市場——延續降勢
週一,IRS市場延續降勢,repo曲線有3-5bp的下行,shibor曲線平均下跌4bp,depo曲線沒有變化。早盤repo曲線先揚後抑,1y從3.26%升至3.28%後略有回落,成交在3.25%-3.27%區間,2y在3.23%點位反覆成交,5y先後成交在3.26%和3.275%等位置。午盤repo 1y在3.275%處成交後一路下行,最低下探至3.215%點位,5y陸續在3.27%、3.25%、3.235%和3.23%等處成交。