|
||||
今日操作關注:
1、週二,央行繼續暫停公開市場操作。
2、週二,國家開發銀行增發了2014年第27-30期金融債以及2015年第1期金融債,1、3、5、7、10年期固息債中標利率分爲3.7938%、3.8220%、3.9360%、4.0830%和4.0891%,全場倍數分爲4.64、5.04、3.80、2.70和2.81倍。
3、週二,海關總署發佈數據顯示,12月出口同比增長9.7%,進口同比下降2.4%,當月外貿順差爲496.13億美元。
4、今日,財政部將招標發行2015年記賬式附息(一期)國債,1年期固息債計劃發行量爲200億元,採用多種價格(混合式)招標方式,繳款日和上市日分別1月19日和21日。
市場綜述:
銀行間現券市場——收益率走低
週二,受央行續做MLF傳言的激勵,銀行間現券市場有所回暖,收益率全線走低。國債方面成交主要集中在中長期限,5年140026成交在3.44%,降6bp;7年140024成交在3.53%,降3bp;10年140021成交在3.55%,降8bp。金融債方面,1年期國開140230成交在3.92%,降6bp;3年期國開140225成交在3.865%,降6.5bp;5年期國開140227成交在3.97%,降7.5bp;7年期國開140203成交在4.01%,降7bp;10年期國開140222成交在3.97%,降6.5bp。
銀行間資金市場——維持寬鬆
週二,銀行間資金市場依舊維持整體寬鬆的態勢。早盤大機構融出活躍,本週IPO雖已拉開帷幕,市場衝擊弱於預期;下午隔夜資金不乏減點融出。從成交量看,全天7天資金成交依舊極爲活躍。利率方面,隔夜利率下行9bp,報收於2.63%;7天、14天資金加權平均利率基本與前一交易日持平,分別報收於3.85%和4.80%。長期方面,3個月品種下行15bp,收於4.97%。
利率互換市場——大幅下行
週二,IRS市場大幅下行,repo曲線平均下跌13bp,shibor曲線降幅在10bp附近,depo曲線沒有變動。早盤repo曲線一路走低,1y從3.39%處一路下行成交在3.38%、3.37%和3.35%等點位,2y在3.34%處成交,5y先後成交在3.42%、3.41%、3.38%等位置。午盤repo曲線繼續下行,1y最低given在3.29%水平後小幅反彈成交在3.30%-3.32%區間,2y在3.27%處成交,5y陸續成交在3.35%、3.33%和3.36%等點位。