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今日操作關注:
1、上週五,國家統計局發佈數據顯示,2014年12月CPI同比上漲1.5%,其中食品價格上漲2.9%,非食品價格上漲0.8%;CPI環比上漲0.3%,其中食品價格上漲1.2%,非食品價格下降0.1%。當月PPI同比下降3.3%,環比下降0.6%。
2、2015年人民銀行工作會議1月8日至9日上午在北京召開。會議提出,要繼續實施穩健的貨幣政策,加強和改善宏觀審慎管理,靈活運用各種工具組合,保持銀行體系流動性合理充裕,引導貨幣信貸和社會融資規模平穩適度增長。繼續實施定向調控,引導金融機構盤活存量、用好增量,增加對關鍵領域和薄弱環節的信貸支持。加大金融對實體經濟的支持,進一步降低融資成本。
市場綜述:
銀行間現券市場——收益率穩中有升
上週五,銀行間現券市場收益率穩中有升。國債方面成交依舊較爲清淡,3年140020成交在3.295%,持平;7年140024成交在3.57%,降0.5bp;10年140021成交在3.61%,降1bp。金融債方面,1年期國開140223成交在4.10%,升5bp;3年期國開140225成交在3.935%,升0.5bp;5年期國開140227成交在4.04%,升1.5bp;7年期國開140203成交在4.06%,持平;10年期國開140222成交在4.04%,持平。
銀行間資金市場——供需兩旺
上週五,銀行間資金市場整體寬鬆。早盤大機構融出較多,短期需求快速得到滿足;受本週IPO臨近以及MLF到期的影響,7天成交極爲活躍。利率方面,截至收盤,除隔夜外各期限利率普遍上揚。具體來看,隔夜利率下行5bp,報收於2.77%;7天、14天回購加權平均利率均上行5bp,報收於3.78%和4.85%。長期方面,1個月品種上行近20bp,報收於4.73%;3個月品種與前一交易日基本持平,收於4.80%。
利率互換市場——略有下行
上週五,IRS市場略有下行,repo曲線降幅在2bp以下,shibor曲線平均下跌1.5bp,depo曲線基本持平。早盤repo 1y在3.39%處given後小幅下行至3.38%位置,5y在3.45%水平given後反覆成交在3.445%點位,臨近午盤repo 1y小幅回升至3.395%附近。午盤repo 1y繼續在3.38%-3.39%區間成交,臨近尾盤repo 5y反覆成交在3.445%位置。