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今日操作關注:
1、今日,國家開發銀行將增發2014年第27-30期金融債併發行2015年第1期金融債,1、3、5、7、10年期固息債計劃發行量分別爲40、40、60、60和60億元,採用單一價格(荷蘭式)招標方式,繳款日均爲1月8日,1年期品種上市日爲1月12日,其餘期限上市日爲1月14日。
市場綜述:
銀行間現券市場——成交活躍
週一,銀行間現券市場交投趨於活躍,收益率則呈現穩中略降之勢。國債方面,3年140020成交在3.33%;5年140026成交在3.51%;7年140024成交在3.58%;10年140021成交在3.62%;金融債方面,1年期國開140230成交在3.94%;3年期國開140220成交在3.93%,持平;5年期國開140224成交在4.05%;7年期國開140203成交在4.05%;10年期國開140222亦成交在4.05%。
銀行間資金市場——保持寬鬆
週一,銀行間資金市場寬鬆,法定存款準備金的補繳對市場影響較小,各大機構以融出資金爲主。利率方面,各期限回購利率繼續下行。其中隔夜回購利率下行28bp,報收於3.21%;7天回購加權平均利率下行44bp,報收於4.4%;14天回購加權平均利率下行27bp,報收於5.5%。目前,各大機構對於後期資金面預期比較樂觀,因此,長期方面,成交清淡,3個月品種收於5.2%。
利率互換市場——全線回落
週一,IRS市場全線回落,repo曲線短端平均下跌10bp,長端降幅在5bp附近;shibor曲線短端和長端分別有2bp和6bp的下行;depo 3y降約5bp。早盤repo 1y在3.47%-3.48%附近成交後下行至3.45%和3.42%等點位,此後又小幅回升到3.43%附近,2y在3.43%處given,5y先後成交在3.53%、3.52%和3.51%等位置。午盤市場繼續走低,repo 1y在3.415%附近成交,5y則陸續成交在3.515%、3.49%、3.495%等點位。