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今日操作關注:
1.上週五,進出口銀行增發了2014年第68和73期金融債,3年和7年期固息債中標利率分別爲3.9181%和4.0886%,全場倍數爲3.64和2.31倍。
2.上週六,央行正式下發文件(387號文),定於2015年起對存款統計口徑進行調整,將部分原在同業往來項下統計的存款納入各項存款範圍。新納入各項存款口徑的存款是指存款類金融機構吸收的證券及交易結算類存放,銀行業非存款類存放,SPV存放,其他金融機構存放以及境外機構存放。文件同時規定,上述計入存款準備金的存款適用的存款準備金率暫時爲零,這意味這貨幣基金存款暫時不需要繳納準備金。
市場綜述:
銀行間現券市場——走勢分化
上週五,銀行間現券市場國債和金融債的走勢有所分化,受資金面愈發寬鬆的帶動,國債收益率出現小幅下行;而另一方面,金融債收益率則整體呈現穩中略升的格局。國債方面,1年140028成交在3.29%,降3bp;3年140004成交在3.37%,降4bp;7年140024成交在3.55%,降3bp;10年140021成交在3.61%,持平。金融債方面,1年期國開140230成交在4.08%;3年期國開140225成交在3.96%;,升2bp;5年期國開140202成交在3.96%附近,升3bp;7年期國開140203成交在4.00%,持平;10年期國開140222成交在4.00%,持平。
銀行間資金市場——資金平穩
上週五,市場資金面整體保持平穩,全天短期資金供給充裕,不乏減點隔夜融出,交投活躍。利率方面,各期限回購利率全線下行。其中隔夜回購利率下跌7bp,報收於3.44%;7天和14天價格窄幅波動,分別下行16bp和30bp,報收於4.73%和5.56%。中長期方面,21天和1個月回購資金需求較爲疲弱,全天成交量大幅萎縮。
利率互換市場——曲線下行
上週五,IRS市場曲線下行,repo曲線平均下跌2.5bp,shibor曲線降幅在5bp附近,depo曲線沒有變動。早盤市場較爲平靜,repo 1y在3.31%處given,5y則taken在3.43%位置。午盤市場交投略趨活躍,repo在3.29%處given,5y成交在3.41%點位;shibor 1y先後成交在4.33%和4.34%位置。