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今日操作關注:
1、週一,農業發展銀行發行了2015年第1期和第2期金融債,3年和5年期固息債中標利率分別爲3.94%和4.02%,全場倍數爲3.88和3.31倍。
2、週一晚間,國家發改委發佈通知稱,自今日零時起,汽、柴油價格每噸分別降180元和230元,預測零售價格90號汽油和0號柴油每升分別降低0.13元和0.20元。
3、今日,國家開發銀行將增發2014年第27-30期金融債以及2015年第1期金融債,1、3、5、7、10年期固息債計劃發行量分別爲40、50、60、50和60億元,採用單一價格(荷蘭式)招標方式,繳款日均爲1月15日,1年期品種上市日爲1月19日,其餘期限上市日爲1月21日。
市場綜述:
銀行間現券市場——窄幅震盪
週一,銀行間現券市場窄幅震盪,收益率與前一交易日相比變動不大。國債方面,1年140028成交在3.21%;3年140020成交在3.26%,降3.5bp;5年140026成交在3.50%;7年140024成交在3.56%,降1bp;10年140021成交在3.63%,持平。金融債方面,1年期國開140230成交在3.98%;3年期國開140225成交在3.93%,降1bp;5年期國開140227成交在4.045%,升0.5bp;7年期國開140203成交在4.08%,升2bp;10年期國開140222成交在4.035%,降0.5bp。
銀行間資金市場——整體寬鬆
週一,銀行間資金市場呈現出整體寬鬆的態勢。早盤大機構融出較多,短期資金供大於求;本週IPO即將開啓,MLF到期以及15日繳準等多重因素疊加,使得7天和14天的需求比較旺盛;下午隔夜資金不乏減點融出,7天和14天資金需求大於供給;截止收盤,7天資金成交量爲前一交易日的近兩倍。利率方面,隔夜利率下行4bp,報收於2.73%;7天資金加權平均利率上行6bp,報收於3.84%;14天回購加權平均利率均下行3bp,報收於4.82%。長期方面, 3個月品種與前一交易日基本持平,收於5.11 %。
利率互換市場——小幅反彈
週一,IRS市場小幅反彈,repo曲線平均上漲4bp,shibor曲線升幅在3bp附近,depo曲線沒有變動。早盤repo 1y高開在3.44%點位後略有下行,先後在3.43%和3.425%等處成交,5y在3.47%水平taken後一度升至3.485%位置,隨後也有所回落,成交在3.465%附近。午盤repo 1y在3.415%-3.425%區間均有成交,5y則成交在3.45%和3.46%點位。