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今日操作關注:
1、週四,央行發佈了2014年金融和社會融資規模統計數據報告。12月末廣義貨幣(M2)餘額同比增長12.2%,比上月末低0.1個百分點;12月份人民幣貸款增加6973億元,同比多增2149億元。2014年12月份社會融資規模爲1.69萬億元,分別比上月和上年同期多5486億元和4413億元。
2.、週四,央行繼續暫停公開市場操作,本週到期量和操作量均爲零。
3.、瑞士央行週四宣佈,取消1歐元兌1.20瑞士法郎的匯率下限,並調高對銀行存入該央行的存款的收費。將活期存款利率從-0.5%降至-0.75%,將3個月Libor目標範圍降爲-1.25%至-0.25%。
市場綜述:
銀行間現券市場——小幅波動
週四,央行公佈的貨幣和新增信貸數據略低於市場預期,但社會融資增長較快,受此影響銀行間現券市場收益率在早盤呈現先抑後揚的走勢,午盤則略有回落,整體較前小幅走低。國債方面,3年140020成交在3.20%,降3bp;5年140008成交在3.41%;7年140024成交在3.49%,降0.5bp;10年140021成交在3.53%,降1bp。金融債方面,1年期國開140230成交在3.86%,降4bp;3年期國開140225成交在3.83%,降1.5bp;5年期國開140227成交在3.93%,降3bp;7年期國開140203成交在3.98%,降0.5bp;10年期國開140222成交在3.93%,降0.5bp。
銀行間資金市場——略有趨緊
週四,受到IPO及法定存款準備金上繳的疊加影響,銀行間資金市場略有趨緊。早盤短期資金需求旺盛,但由於資金融出量有所下降,流動性由鬆轉緊。午盤隔夜資金供給逐步增加,直至尾盤資金面趨於均衡。利率方面,隔夜回購加權平均利率升約0.5bp,報收於2.62%;7天回購加權平均利率小幅回升1bp至3.86%,14天品種利率則下降7bp,報收於3.72%。長期方面,1個月回購加權平均利率上升3bp,收於4.69%。
利率互換市場——曲線上行
週四,IRS市場曲線上行,repo曲線平均漲幅在5bp左右,shibor曲線短端上行3-5bp,depo曲線沒有變動。早盤repo曲線低開高走,1y在3.25%處成交後一路上行,成交在3.27%、3.28%、3.29%、3.30%和3.31%等點位,5y陸續在3.28%、3.295%、3.315%和3.35%等位置taken。shibor 1y從3.285%處最高上行至4.33%點位。午盤repo 1y成交在3.31%-3.32%區間,5y在3.35%處taken;shibor 1y和5y分別成交在4.33%和3.99%位置。