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今日操作關注:
1.週一,國家發改委發佈通知稱,決定自今日零時起將汽、柴油價格每噸分別降低365元和350元,測算到零售價格90號汽油和0號柴油(全國平均)每升分別降低0.27元和0.30元,至此,國內油價迎“13連跌”。
2.今日,國家開發銀行將增發2014年第27-29期金融債和2015年第1期金融債,3、5、7、10年期固息債計劃發行量分別爲60、60、50和70億元,均採用單一價格(荷蘭式)招標方式,繳款日和上市日分別爲1月29日和2月4日。
市場綜述:
銀行間現券市場——收益率下行
週一,早盤央行在公開市場需求申報中增加了28天期逆回購品種,令機構對資金面前景趨於樂觀,銀行間現券市場收益率全線下行。國債方面,1年150001成交在3.15%,降1bp;2年140004成交在3.19%;5年140026成交在3.30%,降3bp;7年140024成交在3.355%,降3bp;10年140021成交在3.41%,降3bp。金融債方面,1年期國開140230成交在3.76%,持平;3年期國開140225成交在3.73%,降3.5bp;5年期國開140227成交在3.75%,降4.5bp;7年期國開140228成交在3.84%,降6bp;10年期國開140222成交在3.80%,降1bp。
銀行間資金市場——整體寬鬆
週一,銀行間資金市場整體寬鬆,其間不乏鬆緊交替的格局。人民銀行進行7天、14天、28天逆回購徵詢,爲市場帶來平穩預期。早盤市場整體寬鬆,融出機構較多,交投活躍,一波需求得以滿足;而後部分機構受到補繳準備金的影響,融入資金需求較強,資金融出逐漸減少;午盤後,資金逐步寬鬆,市場趨於平穩。受跨月影響,7天資金交易活躍。利率方面,隔夜下行3bp,收於2.68%;7天下行2bp,報收於3.92%;14天資金下行14bp,報收於4.86%。長期方面,1個月品種涉及跨年,上行4bp,報收於4.97%。
利率互換市場——曲線下行
週一,IRS市場曲線下行,repo曲線平均降幅在4bp附近,shibor曲線有6bp左右的下跌,depo曲線繼續持平。早盤repo 1y在3.25%處反覆成交後最低下探至3.23%點位,5y在3.25%附近成交;shibor 5y陸續成交在3.86%和3.85%等位置。午盤repo 1y先後在3.22%、3.215%和3.21%等點位成交,2y和5y分別成交在3.17%和3.22%位置;shibor 5y在3.83%處given。