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今日操作關注:
1、近日,烏魯木齊財政局發佈聲明,決定撤銷2014年12月10日印發的《關於將2014年烏魯木齊國有資產投資有限公司公司債券納入政府專項債務有關事項的通知》(烏財外〔2014〕59號)。該文件將信達證券股份有限公司在債券市場爲烏魯木齊國有資產投資有限公司承銷的10億元公司債券錄入政府債務系統,甄別爲政府專項債務。
2、今日,國家開發銀行將增發2014年第25和28期金融債,3年和7年期固息債計劃發行量分別爲49.42億元和50億元,採用單一價格(荷蘭式)招標方式,繳款日和上市日分別爲12月18日和24日。
市場綜述:
銀行間現券市場——窄幅震盪
週一,資金面偏緊,銀行間現券市場謹慎情緒蔓延,成交依舊較爲清淡,收益率呈窄幅震盪之勢。國債方面,5年140026成交在3.66%,持平;7年140024成交在3.755%,升0.5bp;10年140021成交在3.79%。金融債方面,1年期國開140223成交在4.17%,升3bp;3年期國開140225成交在4.21%,升2bp;5年期國開140202成交在4.24%,升1bp;7年期國開140203成交在4.245%,降0.5bp;10年期國開140222成交在4.26%,升1.5bp。
銀行間資金市場——資金緊張
週一,受到IPO和財政繳稅的疊加影響,市場資金面整體較爲緊張。7天-14天品種資金供不應求,隔夜品種資金也鮮有供給。面對年末資金壓力,機構傾向於融入中長期資金,21天和1個月跨年品種回購利率分別上行16bp和30bp,報收於5.22%和6.17%。本週公開市場沒有到期資金,預計資金面可能會延續緊張格局。
利率互換市場——反彈回升
週一,IRS市場反彈回升,repo曲線短端有7bp左右的上行,repo長端升幅約3bp;shibor曲線平均上漲8bp;depo曲線沒有變動。早盤市場交投較爲清淡,repo 1y在3.38%處taken後成交在3.40%點位。午盤repo 1y在3.37%水平given後小量成交在3.365%點位;臨近尾盤shibor端1y先後在4.21%、4.22%和4.23%處成交,5y則given在4.13%位置。