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今日操作關注:
1.週二,央行繼續暫停正回購操作,公開市場淨投放資金200億元。
2.週二,國家開發銀行增發了2014年第25和27-29期金融債,3、5、7、10年期固息債中標利率分別爲3.7617%、3.8896%、4.0227%和4.0616%,全場倍數分別爲2.34、2.25、3.09和3.09倍。
3.今日,財政部將第二次續發2014年記賬式附息(二十四期)國債,7年期固息債計劃發行量280億元,採用多種價格(混合式)招標方式,繳款日和上市日分別爲12月8日和10日。
市場綜述:
銀行間現券市場——收益率回升
週二,銀行間現券市場出現一定的調整,收益率反彈回升。國債方面,1年140023成交在3.005%;3年140020成交在3.26%,升2bp;5年140026成交在3.47%,升6bp;7年140024成交在3.48%,升6bp;10年140021成交在3.56%,升4bp。金融債方面,1年期國開140223成交在3.63%,持平;3年期國開140225成交在3.86%,升7bp;5年期國開140202成交在3.86%,升6.5bp;7年期國開140203成交在3.93%,升7.5bp;10年期國開140222成交在4.01%,升11bp。
銀行間資金市場——資金寬鬆
週二,央行公開市場沒有進行公開市場操作,由於當日到期正回購爲200億元,因此實現淨投放資金200億元。當日資金面整體較爲寬鬆,各期限供給充裕,而需求則主要集中在7天內短期品種。利率方面,隔夜回購加權利率微跌1bp,報收於2.64%;7天和14天品種分別上行3bp和21bp,報收於3.42%和4.23%。長期方面,1個月跨年資金受到市場關注,利率跳升66bp至4.97%。
利率互換市場——繼續上行
週二,IRS市場繼續上行,repo曲線升幅在10bp附近,shibor曲線平均上漲8bp,depo基本沒有變化。早盤repo曲線便開始出現上行,1y成交在2.895%位置後陸續在2.90%和2.91%處成交,5y成交在3.09%-3.10%區間。午盤市場延續升勢,repo 1y在2.90%點位成交後一路taken至2.96%水平,2y在2.945%處taken,5y陸續成交在3.14%、3.15%、3.16%和3.17%等位置。