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今日操作關注:
1.上週六,海關總署發佈數據顯示,我國進出口總值3683.3億美元,增長8.4%。其中,出口2068.7億美元,增長11.6%;進口1614.6億美元,增長4.6%;貿易順差454.1億美元,擴大46.3%。
市場綜述:
銀行間現券市場——買盤涌現
上週四晚間發佈的三季度貨幣政策執行報告中顯示,央行在9月創設了MLF(Mid-term Lending Facility)並已通過該工具向市場投放資金,上週五銀行間現券市場買盤涌現,收益率再次大幅走低。國債方面,1年140018成交在3.18%,降6bp;3年140020成交在3.26%,降7bp;5年140026成交在3.40%,降6.5bp;7年140013成交在3.47%,降9bp;10年140012成交在3.56%,降6bp。金融債方面,1年期國開140218成交在3.56%;3年期國開140208成交在3.68%,降10bp;5年期國開140209成交在3.82%,降10bp;7年期國開140221成交在3.97%,降10bp;10年期國開140222成交在3.965%,降12.5bp。
銀行間資金市場——先緊後鬆
上週五,部分機構由於APEC會議的召開開始輪休,市場資金面早盤略顯緊張。融出方多以長期賣盤爲主,而需求則主要集中在隔夜和7天短期品種。午盤後,隨着融出機構不斷增多,流動性充裕,而需求基本得以滿足,市場資金面由緊轉鬆。利率方面,隔夜回購加權利率報收於2.58%,下行2bp。長期的1-3個月資金利率沒有大波動,繼續維持低量成交。
利率互換市場——全線下行
上週五,IRS市場全線下行,repo曲線短端和長端分別有7.5bp和10bp的降幅,shibor曲線平均下跌11bp,depo曲線基本持平。早盤repo 1y在3.98%和3.97%等處成交,5y低開,隨後成交在3.19%-3.21%區間;shibor 1y在3.94%-3.96%附近given。午盤曲線繼續走低,repo 1y先後given在3.95%和3.94%點位,5y從3.185%水平最低成交在3.16%位置;shibor 1y在3.90%-3.92%區間given,5y在given在3.75%附近。