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今日操作關注:
1、週一,財政部招標發行了2014年記賬式貼現(七期)國債,91天期限國債中標利率爲3.4833%,全場倍數爲2.52倍。
2、今日,國家開發銀行將增發2014年第21-25期金融債,1、3、5、7、10年期固息債計劃發行量分別爲60、60、40、40和40億元,採用單一價格(荷蘭式)招標方式,繳款日均爲11月3日,1年期品種上市日爲11月5日,其餘品種上市日爲11月7日。
市場綜述:
銀行間現券市場——窄幅震盪
週一,銀行間現券市場延續窄幅震盪的走勢。國債方面,1年140022成交在3.43%,降3bp;3年140020成交在3.505%,升0.5bp;7年140013成交在3.74%,持平;10年140012成交在3.765%,降1bp。金融債方面,1年期國開140213成交在3.82%,降3bp;3年期國開140220成交在4.09%,降1bp;5年期國開140219成交在4.27%,降1bp;7年期國開140221成交在4.38%,持平;10年期國開140222成交在4.395%,升1.5bp。
銀行間資金市場——資金面平穩
週一,市場資金面整體保持平穩。早盤,各期限資金融出相對充裕,上週資金趨緊的格局略有緩解。午盤後,市場機構心態愈發平穩,臨近尾盤甚至出現了小量減點隔夜融出。利率方面,隔夜回購利率上行2bp,報收於2.50%;7天和14天品種則分別上行2bp和10bp,報收於3.09%和3.86%。長期方面,1個月以上回購品種交投清淡,繼續維持低量成交。
利率互換市場——小幅波動
週一,IRS市場小幅波動,repo曲線全線降幅在1-1.5bp附近,shibor曲線短端平均上漲1bp,長端升幅在2bp附近,depo曲線基本持平。早盤repo1y先後在3.13%、3.15%和3.12%等點位成交,5y則taken在3.44%水平。午盤市場交投偏清淡,repo1y成交在3.12%位置,5y在3.42%處taken。