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今日操作關注:
1、週二,央行進行了200億元14天期正回購操作,中標利率持平於3.40%。
2、週二,統計局發佈數據顯示,三季度GDP同比增長7.3%,較二季度下行0.2個百分點,環比增長1.9%;9月規模以上工業增加值同比實際增長8.0%,比8月份加快1.1個百分點;1-9月全國固定資產投資(不含農戶)同比名義增長16.1%,增速比1-8月份回落0.4個百分點;9月社會消費品零售總額同比名義增長11.6%,較8月降0.3個百分點。
3、週二,國家開發銀行增發了2014年第21-25期金融債,1、3、5、7、10年期固息債中標利率分別爲3.7541%、4.0341%、4.1616%、4.2550%和4.2821%,全場倍數爲3.76、2.96、3.55、2.96和3.23倍。
4、今日,財政部將招標發行2014年第24期記賬式附息國債,7年期固息債計劃發行量爲280億元,採用多種價格(混合式)招標方式,繳款日和上市日分別爲10月27日和29日。
市場綜述:
銀行間現券市場—曲線陡峭化
週二,銀行間現券市場波動較大,早盤收益率低開,在央行照常進行正回購消息傳出後收益率迅速反彈,臨近尾盤又有所下行,曲線整體呈陡峭化變動。國債方面,1年140022成交在3.46%,降2bp;3年140004成交在3.57%,升2bp;7年140013成交在3.72%,升4bp;10年140012成交在3.74%,升4bp。金融債方面,1年期國開140213成交在3.80%,降8bp;3年期國開140220成交在4.09%,降2bp;5年期國開140224成交在4.28%,持平;7年期國開140203成交在4.33%,持平;10年期國開140222成交在4.35%,降3bp。
銀行間資金市場—保持寬鬆
週二,銀行間資金市場整體保持寬鬆,資金供給充足。早盤各期限品種資金的需求都基本得到滿足,午盤過後,隔夜資金更是出現減點供給。隔夜回購加權平均利率持平2.44%,7天品種則下行2bp,報收於2.95%。長期限方面,資金供給以年內到期的爲主,跨年資金需求相對清淡,1個月回購加權平均利率下行9bp至3.87%。
利率互換市場—反彈回升
週二,IRS市場反彈回升,repo曲線短端和長端的升幅分別在8bp和11bp附近,shibor曲線平均上漲8.5bp,depo曲線繼續持平。早盤repo1y從2.95%處起一路上行,突破3%一線最高成交在3.03%位置,2y在3.05%處成交,5y開盤成交在3.22%後陸續在3.27%、3.31%和3.32%等點位taken。午盤曲線繼續走升,1y反覆成交在3.05%-3.06%附近,5y在3.34%-3.37%區間成交;shibor1y成交在4.07%和4.08%等點位。