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今日操作關注:
1、週三,統計局發佈數據顯示,9月CPI同比上漲1.6%,其中食品價格上漲2.3%,非食品價格上漲1.3%;CPI環比上漲0.5%,其中食品價格上漲0.8%,非食品價格上漲0.3%。9月PPI同比下降1.8%,環比下降0.4%。
2、週三,財政部續發了2014年第21期記賬式附息國債,10年期固息債中標利率3.7773%,全場倍數2.10倍。
3、今日,農業發展銀行將增發2014年第32、43和46期金融債,1、2、3年期固息債計劃發行量均爲50億元,採用單一價格(荷蘭式)招標方式,繳款日分別爲10月21日、20日和20日,上市日分別爲10月23日、24日和24日。
市場綜述:
銀行間現券市場--收益率先抑後揚
週三,銀行間現券市場收益率呈現先抑後揚的走勢,早盤收益率延續前一交易日的降勢,午盤則有所反彈。國債方面,3年140020成交在3.64%,降3bp;5年140001成交在3.645%;7年140013最低成交在3.77%位置,尾盤反彈至3.81%,較前一交易日降3bp;10年140012在下探到3.79%後回升至3.84%點位,同樣較前一交易日降3bp。金融債方面,1年期國開140213成交在4.13%,降4bp;3年期國開140220成交在4.30%,降9.5bp;5年期國開140219成交在4.43%,降5.5bp;7年期國開140203成交在4.51%,降4bp;10年期國開140222成交在4.57%,降3bp。
銀行間資金市場--供給充裕
週三,正值例行退繳準備金時點,機構心態較爲平穩,市場資金供給充裕,全天維持寬鬆格局。1個月內回購利率全線下行,其中隔夜回購加權利率報收於2.46%,下行3bp;7天和14天品種則分別下行1bp和7bp,報收於3.06%和3.26%。長期方面,市場機構對於2個月以上回購品種興趣寥寥,成交清淡。另外,昨日發行了12支NCD,3-6個月發行利率相比前期均有2-3bp的下行,預計同業存單一級價格將繼續小幅走低。
利率互換市場--小幅下行
週三,IRS市場繼續小幅下行,repo曲線降幅在0.5-2bp附近,shibor曲線短端平均下跌1bp,長端有3bp左右的下行,depo曲線沒有變動。早盤repo1y從3.10%處最低given在3.06%,而後反彈回到3.10%位置,5y成交在3.34%-3.41%區間;shibor1y在4.11%處數筆成交。午盤repo5y先後成交在3.39%和3.41%點位;shibor1y在4.12%處taken,3y和5y分別成交在4.00%和3.99%位置。