|
||||
今日操作關注:
1、週三,財政部代理髮行了2014年第13期地方政府債,7年期固息債中標利率爲4.12%,全場倍數1.98倍。
2、今日,進出口銀行將招標發行2014年第63期金融債並增發第62期金融債,3個月期限貼現債和7年期固息債計劃發行量均爲60億元,採用單一價格(荷蘭式)招標方式,繳款日爲10月9日,上市日分別爲10月11日和14日。
市場綜述:
銀行間現券市場——收益率先揚後抑
週三,銀行間現券市場收益率呈先揚後抑的走勢,全天仍有小幅走升。國債方面,1年140018成交在3.75%,降1bp;3年140020成交在3.88%,升4bp;7年140013成交在4.025%,升4bp;10年140012成交在4.035%,升0.5p。金融債方面,1年期國開140223成交在4.28%;3年期國開140220成交在4.56%,升4bp;5年期國開140219成交在4.655%,升2.5bp;7年期國開140203成交在4.68%,升3bp;10年期國開140205成交在4.70%,升2.5bp。
銀行間資金市場——資金寬鬆
週三,市場資金面整體保持寬鬆格局。傳統融出機構全天均有大量融出,跨季需求旺盛,質押利率債的需求迅速得以滿足,而願意接受信用債質押的跨季賣盤則稍微稀少。利率方面,隔夜回購利率小幅下行3bp,報收於2.68%;7天和14天品種均已跨季,利率紛紛大幅上行,全天分別上漲了20bp和26bp,報收於3.33%和3.58%。長期方面,1個月回購利率下行21bp,吸引了不少買盤,市場交投活躍,全天成交近230億元。2-3個月品種則交投萎靡,成交稀少。
利率互換市場——繼續上行
週三,IRS市場曲線繼續上行,repo曲線短端升約7.5bp,長端漲幅達12bp;shibor曲線短端和長端分別有5bp和9bp的上行;depo曲線短端略有上漲,長端基本沒有變動。早盤repo曲線陡峭化走升,repo 1y先後成交在3.36%和3.37%點位,5y在3.685%-3.70%區間成交;shibor 4y成交在4.145%位置。午盤repo 1y的成交從3.37%一路上行至3.41%水平,5y在3.705%-3.76%區間成交;shibor 5y成交在4.17%附近。