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今日操作關注:
1、週二,央行進行了180億元14天期正回購操作,中標利率持平於3.5%。
2、週二,匯豐公佈數據顯示,9月匯豐製造業PMI初值爲50.5,高於上月終值50.2及市場預期,該指數連續第四個月位於榮枯分水嶺上方。
3、週二,國家開發銀行增發了2014年第20-22期和第24期金融債,3、5、7、10年期固息債中標利率分別爲4.4382%、4.5388%、4.6529%和4.6762%,全場倍數爲5.14、3.50、3.18和3.60倍。
4、今日,財政部將代理髮行2014年第13期地方政府債,7年期固息債計劃發行量207億元,採用單一價格(荷蘭式)招標方式,繳款日和上市日分別爲9月28日和30日。
市場綜述:
銀行間現券市場——收益率回升
週二,受早盤公佈的9月匯豐製造業PMI初值高於市場預期的影響,銀行間現券市場拋盤增多,收益率較前有所回升。國債方面,1年140018成交在3.76%,升2bp;3年140020成交在3.84%,升1bp;5年140008成交在3.90%,升1bp;7年140013成交在3.985%,升5.5bp;10年140012成交在4.03%,升6p。金融債方面,1年期國開140218成交在4.265%,降2.5bp;3年期國開140220成交在4.52%,降2bp;5年期國開140219成交在4.63%,升5bp;7年期國開140203成交在4.65%,升2bp;10年期國開140205成交在4.675%,升1.5bp。
銀行間資金市場——流動性充裕
週二,央行公開市場進行了180億元14天正回購操作,中標利率3.50%,與上期持平。當日到期資金爲150億元,因此,央行此次公開市場操作實現了淨回籠30億元。當日資金面繼續保持寬鬆格局,各期限回購資金供給充裕,交投則主要集中在短期回購品種。1個月內回購利率全線下行,其中隔夜回購加權利率下行8bp,報收於2.71%;7天和14天品種則分別下行9bp和11bp,報收於3.14%和3.31%。
利率互換市場——小幅反彈
週二,IRS市場小幅反彈,repo曲線短端變動不大,長端升約4bp;shibor短端平均上漲2bp,長端升幅也在2bp附近;depo曲線基本持平。早盤repo 1y成交在3.27%-3.29%區間,2y先後在3.36%和3.39%等點位成交,5y的成交從3.575%處一路上行至3.61%位置。午盤市場小幅波動,repo 1y陸續成交在3.305%、3.31%和3.32%點位,2y和5y分別在3.42%和3.64%水平taken。