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今日操作關注:
1、週一,國務院總理李克強表示,中國將維持穩健的貨幣政策,並着重於定向寬鬆措施,“我們仍需保持專注,堅持積極的財政政策以穩定市場預期。”
2、今日,國家開發銀行將增發2014年第20-22期和第24期金融債,3、5、7、10年期固息債計劃發行量分別爲30、40、40和40億元,均採用單一價格(荷蘭式)招標方式,繳款日和上市日分別爲9月29日和10月10日。
市場綜述:
銀行間現券市場——交投活躍
週一,銀行間現券市場交投依舊活躍,收益率繼續處於下行通道中。國債方面,1年140018成交在3.78%,升2bp;3年140020成交在3.83%,持平;5年140008成交在3.89%;7年140013成交在3.93%,降5bp;10年140012成交在3.97%,降5p。金融債方面,1年期國開140218成交在4.29%,升2bp;3年期國開140220成交在4.54%,降2bp;5年期國開140219成交在4.58%,降3bp;7年期國開140203成交在4.63%,降2bp;10年期國開140205成交在4.66%,降1.5bp。
銀行間資金市場——保持寬鬆
週一,市場資金面整體保持寬鬆格局,雖然本週將發行12只新股,凍結資金規模在6000-8000億元,但是在上週SLF傳言和公開市場正回購中標利率下調的疊加刺激下,市場資金面愈發寬鬆,機構心態相當樂觀。7天內短期回購品種交投活躍,跨國慶的14天回購供給也相當充裕。利率方面,隔夜回購利率下行5bp,報收於2.79%;7天和14天回購分別下行11bp和16bp,報收於3.23%和3.42%。長期的1-3個月回購利率亦有不同程度的下行,吸引了部分融入需求,成交量小幅增加。
利率互換市場——全線下行
週一,IRS市場全線下行,repo曲線短端和長端的降幅分別在7bp和7.5bp附近,shibor曲線短端平均下跌3bp,長端有7bp的下降,depo曲線沒有變動。早盤市場以降爲主,repo 1y從3.385%處一路given至3.3525%點位,5y陸續在3.65%、3.64%和3.62%等位置given;shibor 5y成交在4.10%水平。午盤repo端略有反彈,1y先後在3.35%和3.355%處成交,5y成交在3.615%和3.62%等點位。