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今日操作關注:
1、週三,財政部招標發行了2014年記賬式附息(二十一期)國債,10年期固息債中標利率爲4.13%,全場倍數2.40倍。
2、週三,國務院總理李克強主持召開國務院常務會議,進一步加大小微企業稅收支持。在現行對月銷售額不超過2萬元的小微企業、個體工商戶和其他個人暫免徵收增值稅、營業稅的基礎上,從今年10月1日至2015年底,將月銷售額2-3萬元的也納入暫免徵稅範圍。
3、北京時間今日凌晨,美聯儲FOMC發佈聲明,表示0-0.25%超低利率政策在“相當長時間”內不變,同時宣佈將其債券購買計劃的規模進一步縮減100億美元。
4、今日,進出口銀行將增發2014年第57期金融債並新發第62期金融債,1年和7年期固息債計劃發行量均爲60億元,採用單一價格(荷蘭式)招標方式,繳款日爲9月23日,上市日分別爲9月25日和28日。
市場綜述:
銀行間現券市場——收益率下行
週三,銀行間現券市場受SLF傳言的提振,買盤較爲踊躍,收益率出現顯著下行。國債方面,1年140018成交在3.79%,3年140020成交在3.97%;7年140013成交在4.15%附近,降2.5bp;10年140012成交在4.195%,降5.5bp。金融債方面,1年期國開140213成交在4.33%,降1bp;3年期國開140220成交在4.65%,降6bp;5年期國開140219成交在4.77%,降3bp;7年期國開140203成交在4.76%,降8bp;10年期國開140205成交在4.775%,降8.5bp。
銀行間資金市場——流動性充裕
週三,資金面整體保持寬鬆格局。政策性銀行和部分大行敞開融出各期限資金,短期品種需求均得以滿足。隔夜回購品種交投兩旺,利率小幅下行1bp,報收於2.84%;14天品種雖然開盤於3.49%,但由於已經跨季末,受到機構青睞,利率一路攀升至3.58%,較前一交易日上行6bp。長期方面,1個月回購利率上行21bp,擊退了部分需求,成交量由前期300億元下降至200億元,最終加權利率報收於4.45%。更長期的4個月和6個月均有小量成交,分別報收於4.90%和4.78%。
利率互換市場——漲跌互現
週三,IRS市場漲跌互現,repo曲線短端平均下跌1bp,長端有3bp的上行,shibor曲線降幅在2-4bp附近,depo曲線沒有變動。早盤市場低開,repo 1y先後在3.48%和3.47%處given,5y成交在3.70%左右,而後價格有所回升,1y在3.48-3.51%區間反覆成交,5y成交在3.75%和3.765%等點位;shibor 1y在4.43%處數筆成交。午盤repo 1y和3y分別在3.495%和3.655%處成交,5y先後成交在3.78%和3.79%位置;shibor 1y、3y和5y分別在4.43%、4.40%和4.385%水平成交。