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今日操作關注:
1、上週五,財政部招標發行了2014年記賬式貼現(五期)國債,182天期國債中標利率爲3.9322%,全場倍數爲2.97倍。
2、上週五,央行發佈了8月金融和社會融資規模統計數據報告,廣義貨幣(M2)同比增長12.8%,分別比上月末和去年同期低0.7個和1.9個百分點;人民幣貸款增加7025億元,同比少增103億元;當月社會融資規模爲9574億元,比上月多6837億元,比去年同期少6267億元。
3、上週六,統計局公佈數據顯示,8月份規模以上工業增加值同比增長6.9%,比7月份回落2.1個百分點;環比增長0.20%。1-8月全國固定資產投資(不含農戶)同比增長16.5%,增速比1-7月份回落0.5個百分點;8月社會消費品零售總額同比增長11.9%。
4、今日,財政部將代理髮行2014年地方政府債券(十一期)和(十二期),3年和5年期固息債計劃發行量均爲163億元,採用單一價格(荷蘭式)招標方式,繳款日和上市日分別爲9月18日和22日。
市場綜述:
銀行間現券市場——走勢平穩
上週五,銀行間現券市場走勢平穩,央行公佈的8月金融數據對市場影響有限,收益率變動不大。國債方面,成交依舊集中在長期限品種,7年140013成交在4.205%,持平;10年140012成交在4.28%,降0.5bp。金融債方面,1年期國開140207成交在4.25%,升2bp;3年期國開140208成交在4.68%,升2bp;5年期國開140209成交在4.84%,持平;7年期國開140203成交在4.91%,降0.5bp;10年期國開140205成交在4.93%,降1bp。
銀行間資金市場——資金寬鬆
上週五,資金面整體較爲寬鬆,3個月內資金供給充裕,而需求則多集中於減點隔夜。市場情緒較爲樂觀。午盤後,大量減點資金堆積,但需求基本已經飽和。利率方面,隔夜回購加權利率下行2bp,報收於2.5%;7天和14天品種亦有不同程度下行,分別下跌1bp和7bp,報收於3.26%和3.45%。長期方面,1個月資金詢價活躍,全天成交達到300多億元,利率企穩於前加權4.11%。
利率互換市場——窄幅波動
上週五,IRS市場窄幅波動,repo曲線短端基本持平,長端平降約1.5bp;shibor曲線短端平均上漲1.5bp,長端跌幅在0.5bp附近;depo曲線沒有變動。早盤repo 1y在3.61%處成交,5y先後成交在3.92%和3.93%等位置。午盤repo 1y在3.62%附近given,5y略有上行,成交至3.94%水平;shibor 1y在4.545%點位given。