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今日操作關注:
1、週二,央行進行了180億元14天期正回購操作,中標利率持平於3.70%。
2、週二,國家開發銀行增發了2014年第19-22期金融債,3、5、7、10年期固息債中標利率分別爲4.6423%、4.7874%、4.8954%和4.9511%,全場倍數爲4.61、3.81、3.42和4.15倍。
3、今日,財政部將第二次續發2014年記賬式附息(十三期)國債,7年期固息債計劃發行量280億元,採用多種價格(混合式)招標方式,繳款日爲9月5日,上市日爲9月10日。
市場綜述:
銀行間現券市場——收益率先抑後揚
週二,資金面繼續趨於寬鬆,銀行間現券市場收益率在早盤有所下行,但午盤受股市上漲的影響,收益率又出現一定反彈,全天呈現先抑後揚的走勢。國債方面,1年140018成交在3.79%;7年140013成交在4.16%-4.165%附近;10年140012成交在4.255%,升1.5bp。金融債方面,1年期國開140212成交在4.29%,降2bp;3年期國開140208成交在4.65%,降1bp;5年期國開140209成交在4.795%,降0.5bp;7年期國開140203成交在4.91%,升1bp;10年期國開140205成交在4.925%,降0.5bp。
銀行間資金市場——整體寬鬆
週二,央行公開市場開展了180億元14天正回購操作,中標利率繼續持平於3.70%。由於當日到期正回購量爲300億元,因此實現淨投放資金120億元。受到公開市場淨投放和數只新股退款的疊加影響,市場資金面相當寬鬆,短期資金供大於求,隔夜品種在2.86%成交了7500多億元,7天和14天回購利率分別下行了7bp和16bp,報收於3.49%和3.89%。長期方面,1個月跨國慶資金由於價格低廉,繼續受到機構歡迎,全天成交近100億元,最終加權利率報收於4.17%,上行2bp。
利率互換市場——窄幅波動
週二,IRS市場窄幅波動,repo曲線短端和長端的升幅均在0.5bp附近,shibor曲線除3y小幅上行外,其餘期限沒有變動,depo曲線繼續持平。早盤repo 1y先後given在3.58%和3.57%點位,2y和3y在3.65%和3.73%處成交。午盤市場成交略顯清淡,repo 1y成交在3.58%附近,4y和5y分別在3.82%和3.90%處成交。