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今日操作關注:
1、週一,海關總署公佈數據顯示,8月我國出口同比增長9.4%,進口同比下降2.4%,貿易順差從7月的473億美元擴大至498億美元。
2.、週二,央行進行了150億元14天期正回購操作,中標利率持平於3.7%。
3.、週二,國務院總理李克強在出席2014年夏季達沃斯論壇時指出,今年8月末,廣義貨幣供應量M2同比增速只有12.8%,在控制範圍之內;同時表示,會繼續堅持穩健的貨幣政策,在穩定總量的同時要進行結構性調控,也就是實行定向調控。
4.、今日,財政部將招標發行2014年記賬式附息(二十期)國債,3年期固息債計劃發行量爲280億元,採用多種價格(混合式)招標方式,繳款日爲9月15日,上市日爲9月17日。
市場綜述:
銀行間現券市場——窄幅震盪
週二,銀行間現券市場收益率窄幅震盪。國債方面交投清淡,成交主要集中在長期品種,7年140013成交在4.20%,持平;10年140012成交在4.28%,持平。金融債方面,1年期國開140213成交在4.28%,降1bp;3年期國開140208成交在4.66%,升1bp;5年期國開140202成交在4.81%附近,變動不大;7年期國開140203成交在4.92%,持平;10年期國開140205成交在4.945%附近,微升。
銀行間資金市場——資金偏緊
週二,央行公開市場進行了150億元14天正回購操作,當日到期正回購爲100億元,因此實現淨回籠資金50億元。當日受到上週末上繳準備金的影響,資金面整體略顯緊張。各期限回購資金需求旺盛,但供給方主要來自於政策性銀行。午盤後,資金面愈加緊張,直至收盤也沒有太大的好轉。利率方面,受到開盤影響,7天和14天回購利率分別下行4bp和2bp,報收於3.16%和3.40%。隔夜回購沒有太大的波動,企穩於前加權2.83%。長期的1個月品種由於跨國慶的因素,交投活躍,全天成交413億元,創下近期天量。
利率互換市場——小幅上行
週二,IRS市場小幅上行,repo曲線短端有小幅上漲,長端基本持平;shibor曲線短端變動不大,長端升幅在2.5bp附近;depo曲線短端升約0.5bp。早盤repo 1y和2y分別成交在3.60%和3.70%位置,5y在3.99%和4.00%附近反覆成交。午盤repo 1y、2y和5y分別在3.60%、3.70%和3.995%處成交,臨近尾盤repo曲線上行,1y先後taken在3.61%和3.62%點位,5y在4.00%水平taken。