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今日操作關注:
1、週三,財政部招標發行了2014年記賬式附息(二十期)國債,3年期固息債中標利率爲4.00%,全場倍數爲2.04倍。
2、今日,上海市財政局將招標發行2014年第1-3期上海市政府債券,5、7、10年期固息債計劃發行量分別爲50.4、37.8和37.8億元,採用單一價格(荷蘭式)招標方式,繳款日均爲9月16日。
3、今日,國家開發銀行將增發2014年第19、20和22期金融債,3、5、10年期固息債計劃發行量均爲50億元,採用單一價格(荷蘭式)招標方式,繳款日爲9月19日,上市日爲9月22日。
市場綜述:
銀行間現券市場——收益率小幅上行
週三,銀行間現券市場收益率小幅上行。國債方面交投依舊集中在長期品種,7年140013成交在4.21%,升1bp;10年140012成交在4.285%,升0.5p。金融債方面,1年期國開140218成交在4.30%,升3bp;3年期國開140208成交在4.67%,升1bp;5年期國開140209成交在4.83%,升0.5p;7年期國開140203成交在4.915%,變動不大;10年期國開140205成交在4.945%,持平。
銀行間資金市場——先緊後鬆
週三,資金面整體維持偏緊格局,早盤,雖然政策性銀行和部分大行融出資金,但是市場對於各期限回購需求旺盛,資金供不應求。午盤後,隨着融出機構的逐漸增多,市場緊張情緒逐漸好轉,融入需求也全部得到滿足。利率方面,1個月以內回購利率全線上行。其中,隔夜回購利率上行3bp至2.86%;7天和14天品種則分別上行7bp和2bp,報收於3.23%和3.41%。長期方面,1個月回購品種繼續保持在近400億元的成交量,顯示機構對於國慶長假後的資金面仍保持謹慎態度。
利率互換市場——漲跌互現
週三,IRS市場漲跌互現,repo曲線短端平均上漲1bp,長端降幅在2.5bp附近;shibor曲線短端和長端分別有0.5bp和4.5bp的下行;depo曲線沒有變動。早盤資金面有所趨緊,repo曲線高開,1y和5y分別在3.63%和4.02%處taken,而後略有回落,1y陸續成交在3.62%和3.625%位置,2y和5y分別given在3.71%和3.99%附近,3y在3.83%處taken;shibor 5y成交在4.54%點位。午盤曲線呈平坦化變動,repo 1y和5y分別成交在3.63%和3.98%位置。