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今日操作關注:
1、週二,央行進行了150億元14天期正回購操作,中標利率持平於3.70%。
2、週二,國家開發銀行增發了2014年第20-22期金融債併發行第24期金融債,3、5、7、10年期固息債中標利率分別爲4.6905%、4.83%、4.9301%和4.9667%,全場倍數分別爲2.61、2.41、3.38和3.75倍。
3、週二,香港萬得通訊社報道,9月16日收盤後,市場傳央行當天對五大行進行5000億SLF操作,性質類同基礎貨幣的投放,近似全面降準0.5個百分點。
4、週二,國家發改委發佈通知,決定在今日零時起將汽、柴油價格每噸分別降低140元和135元,測算到零售價格90號汽油和0號柴油(全國平均)每升分別降低0.10元和0.12元。
5、今日,財政部將招標發行2014年記賬式附息(二十一期)國債,10年期固息債計劃發行量280億元,採用多種價格(混合式)招標方式,繳款日和上市日分別爲9月22日和24日。
市場綜述:
銀行間現券市場——小幅波動
週二,銀行間現券市場小幅波動,收益率與前一交易日相比變化不大。國債方面成交主要集中在中長期限品種,7年140013成交在4.175%,持平;10年140012成交在4.25%,降0.5bp。金融債方面,1年期國開140213成交在4.34%,升1.5bp;3年期國開140208成交在4.65%,升0.5bp;5年期國開140219成交在4.80%,降2bp;7年期國開140203成交在4.84%,降1.5bp;10年期國開140205成交在4.86%,降0.5bp。
銀行間資金市場——供需兩旺
週二,央行公開市場進行了150億元14天正回購操作,中標利率3.70%,繼續與上期持平。早盤,市場供給充裕,傳統融出的大行和政策性銀行各期限均有融出,市場需求多數得到滿足。午盤後,市場資金面愈發寬鬆,更是出現減點融出的賣盤。利率方面,隔夜回購利率沒有太大的波動,上行1bp至2.85%;14天回購品種正好於月內到期,利率下行7bp,報收於3.52%。長期方面,1個月回購利率上行11bp,報收於4.24%。2個月品種由於利率偏高,在4.82%的水平成交不足30億元。
利率互換市場——延續降勢
週二,IRS市場繼續下行,repo曲線短端降約9bp,長端跌幅達12bp;shibor曲線有4.5bp左右的下探;depo曲線沒有變動。早盤repo 1y、2y、4y和5y分別成交在3.59%、3.67%、3.80%和3.87%附近,shibor 1y在4.50%處given。午盤市場出現顯著下行,repo 1y先後在3.57%和3.55%等點位given,2y大量成交在3.615%位置,5y從3.84%處一路下行,反覆成交在3.76%-3.78%區間。