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今日操作關注:
1、今日,國家開發銀行將增發2014年第21-25期金融債,1、3、5、7、10年期固息債計劃發行量分別50、60、50、40和40億元,採用單一價格(荷蘭式)招標方式,繳款日均爲10月27日,1年期品種上市日爲10月29日,其餘期限上市日爲10月31日。
市場綜述:
銀行間現券市場——收益率顯著走低
週一,銀行間現券市場買盤熱情依舊,收益率顯著走低。國債方面,1年140022成交在3.48%,降3bp;3年140004成交在3.55%,降7bp;7年140013成交在3.68%,降9bp;10年140012成交在3.70%,降6bp。金融債方面,1年期國開140213成交在3.88%,降12bp;3年期國開140220成交在4.11%,降10bp;5年期國開140219成交在4.25%,降11bp;7年期國開140203成交在4.33%,降10bp;10年期國開140222成交在4.38%,降10bp。
銀行間資金市場——心態樂觀
週一,市場資金面依舊寬鬆,機構對於年內資金情況整體較爲樂觀。各期限回購資金供給充裕,短期利率均小幅下行。隔夜回購加權平均利率下行4bp,報收於2.44%;7天品種則下行3bp,報收於2.97%。長期方面,整體交投清淡,3個月跨年資金繼續下行12bp至4.20%,全天成交64億元。本週公開市場到期量爲400億元,正回購和央票均爲200億元。雖然本週IPO可能對資金面帶來一定影響,但是在資金如此寬鬆的格局下,預計央行仍將進行正回購操作。
利率互換市場——曲線續下
週一,IRS市場繼續下行,repo曲線短端和長端均有10bp左右的下跌;shibor曲線短端降幅約10bp,長端平均下跌8bp;depo曲線基本持平。早盤repo1y在3.01%-3.05%區間反覆成交,5y成交在3.32%處後最高升至3.33%點位,而後回落given在3.315%位置;shibor1y在4.09%和4.08%等點位成交。午盤repo1y先後成交在3.03%和3.015%位置,5y在3.30%和3.295%處given後進一步下探至3.275%點位;shibor1y在4.045%水平given。