|
||||
今日操作關注:
1、上週五,進出口銀行增發2014年第69期金融債併發行了2014年第74和76期金融債,6個月、3年和10年期金融債中標利率分別爲3.6546%、3.9914%和4.38%,全場倍數分別爲3.15、2.81和1.81倍。
2、上週六,統計局和中採協聯合公佈,10月中國製造業採購經理指數(PMI)爲50.8%,雖比上月回落0.3個百分點,但仍高於臨界點,表明我國製造業總體上繼續保持平穩增長態勢。
3、今日,財政部將第一次續發行2014年記賬式附息(二十期)國債,3年期固息債計劃發行量280億元,採用多種價格(混合式)招標方式,繳款日和上市日分別爲11月5日和7日。
4、今日,農業發展銀行將增發2014年第43、45和46期金融債,1年、3年和5年期固息債計劃發行量均爲60億元,採用單一價格(荷蘭式)招標方式,1年期品種繳款日和上市日分別爲11月5日和7日,其餘期限繳款日和上市日分別爲11月6日和12日。
市場綜述:
銀行間現券市場——收益率略降
上週五,銀行間現券市場收益率小幅走低。國債方面,1年140023成交在3.33%;3年140020成交在3.43%,降2bp;7年140013成交在3.725%,降1.5bp;10年140012成交在3.75%,降1bp。金融債方面,1年期國開140213成交在3.66%,降9bp;3年期國開140208成交在3.95%,降4bp;5年期國開140219成交在4.135%,降2.5bp;7年期國開140221成交在4.33%,降1bp;10年期國開140222成交在4.305%,降2.5bp。
銀行間資金市場——保持平穩
上週五,銀行間資金市場供給進一步增加,使得資金面整體保持平穩。隔夜資金處於均衡狀態,7天期限資金的融出進一步增加,14天以上品種的供給則保持充裕。利率方面,隔夜回購加權平均利率基本穩定,保持在2.58%附近,7天回購加權平均利率略有下挫,降3bp至3.25%,1個月品種加權平均利率則下行7bp至3.91%。
利率互換市場——曲線回落
上週五,IRS市場曲線回落,repo曲線短端降幅在2bp附近,長端平均下跌2.5bp;shibor有4.5bp左右的下行;depo曲線變動不大。早盤repo5y成交在3.39%等位置;shibor3y在3.93%處成交。午盤repo5y成交在3.38%水平;shibor1y在4.02%點位數筆成交,5y則成交在3.905%位置。當日R007定盤在3.2800%,較前一交易日上漲3bp;3mshibor定盤在4.4472%,較前一交易日下跌0.23bp。