|
||||
今日操作關注:
1、週一,農業發展銀行增發了2014年第44-46期金融債,1、3、5年期固息債中標利率分別爲3.9762%、4.1560%和4.2494%,全場倍數分別爲2.34、3.24和2.38倍。
2、週一,海關總署發佈數據顯示,11月份我國出口同比增長4.7%,進口同比下降6.7%;貿易順差544.7億美元,擴大61.4%。
3、週一下午,中國證券登記所發佈《關於加強企業債券回購風險管理相關措施的通知》,暫時不受理新增企業債券回購資格申請,已取得回購資格的企業債券暫不得新增入庫;同時規定債項評級達不到AAA級的企業債券不得新增入庫。
4、今日,國家開發銀行將增發2014年第25、27、29和30期金融債,1、3、5、10年期固息債計劃發行量均爲40億元,採用單一價格(荷蘭式)招標方式,繳款日均爲12月11日,1年期品種上市日爲12月15日,其餘期限上市日爲12月17日。
市場綜述:
銀行間現券市場——拋壓較重
週一,銀行間現券市場拋壓依舊較重,低於預期的外貿數據對市場幾無影響,收益率繼續節節攀升。國債方面成交主要集中在中長期限,5年140026成交在3.68%,升3bp;7年140024成交在3.765%;10年140021成交在3.80%,升7bp。金融債方面,1年期國開140223成交在3.85%,升5bp;3年期國開140225成交在4.29%,升14bp;5年期國開140202成交在4.32%,升16bp;7年期國開140203成交在4.35%;10年期國開140222成交在4.38%,升16bp。
銀行間資金市場——緊平衡狀態週一,市場資金面整體處於緊平衡狀態。早盤,由於市場主動供給不多,而需求相對旺盛,市場略顯緊張。午盤後,隨着機構頭寸逐漸得以滿足,緊張格局略有好轉。利率方面,隔夜回購加權利率上行4bp至2.66%;7天和14天分別上行6bp和7bp,報收於3.48%和4.02%。長期方面,由於不少機構已經着手爲年末準備,使得1個月跨年回購資金飆升至5.0%,全天成交高達315億元。
利率互換市場——曲線飆升
週一,IRS市場曲線飆升,repo曲線短端平均上漲15bp,長端升幅在19bp附近;shibor曲線短端升約5bp,長端有12bp左右的上行;depo曲線沒有變動。早盤起市場便一路走升,repo 1y在3.28%處反覆成交後上行至3.295%點位,2y在3.28%水平成交,5y在3.47%-3.49%區間均有成交;shibor 1y成交在4.07%位置。午盤曲線繼續上揚,repo 1y從3.31%處一路上行至3.375%位置,5y成交在3.53%-3.61%區間;shibor 1y先後在4.07%和4.10%點位成交。