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今日操作關注:
1、週三,統計局發佈數據顯示,二季度GDP同比增長7.5%,較一季度上升0.1個百分點。6月規模以上工業增加值同比實際增長9.2%,比5月份加快0.4個百分點;1-6月份全國固定資產投資(不含農戶)同比名義增長17.3%,增速比1-5月份提高0.1個百分點;6月社會消費品零售總額同比名義增長12.4%。
2、週三,財政部續發了2014年記賬式附息(十二期)國債,10年期固息債中標利率爲4.1832%,全場倍數爲1.43倍。
3、今日,農業發展銀行將增發2014第23期金融債併發行第40-42期金融債,3、5、7、10年期固息債計劃發行量均爲50億元,採用單一價格(荷蘭式)招標方式,3年和5年期品種繳款日和上市日分別爲7月21日和25日,7年和10年期品種繳款日和上市日分別爲7月22日和28日。
市場綜述:
銀行間現券市場——收益率顯著上行
週三,早盤統計局公佈的數據顯示當前經濟企穩回升,10年期國債續發中標利率也高於市場預期,由此銀行間現券市場收益率出現顯著上行。國債方面,1年140014成交在3.69%;5年140001成交在3.98%,升9bp;7年140013成交在4.18%,升4.5bp;10年130018成交在4.30%。金融債方面,1年期國開140204成交在4.28%,升4.5bp;3年期國開140208成交在4.785%,升3.5bp;5年期國開140209成交在5.04%,升9bp;7年期國開140203成交在5.24%,升4bp;10年期國開140205成交在5.285%,升6.5bp。
銀行間資金市場——供需兩旺
週三,市場資金面一改前期緊張格局,保持供需兩旺態勢。早盤,傳統融出機構供給相對充裕,需求雖然旺盛,但立即在市場中得到滿足。午盤後,多數機構已平頭寸,市場基本恢復平靜。利率方面,隔夜回購加權利率小幅上漲3bp至3.27%;7天企穩於前加權3.70%水平,14天上行29bp,報收於4.51%。中長期方面,跨月的21天和1個月受到機構歡迎,成交均有所擡頭。另外,昨天NCD市場表現活躍,全天共發行成功8只NCD,二級市場成交也明顯增多。
利率互換市場——延續升勢
週三,IRS市場延續升勢,repo曲線短端和長端分別有6bp和2bp的上行,shibor曲線升幅在2-4bp左右,depo曲線沒有變動。早盤repo 1y從3.86%點位一路taken至3.93%水平,而後回落至3.905%附近,5y反覆成交在4.36%-4.40%區間。午盤曲線繼續上行,repo 1y在3.90%-3.93%區間震盪,5y在4.38%處taken後最高成交在4.41%位置。