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今日操作關注:
1、週三,統計局公佈了6月份的通脹數據,6月CPI同比上漲2.3%,其中食品價格上漲3.7%,非食品價格上漲1.7%;環比下降0.1%,其中食品價格下降0.4%,非食品價格持平。當月PPI同比下降1.1%,環比下降0.2%。
2、週三,財政部招標發行了2014年記賬式附息(十四期)國債,1年期固息債中標利率爲3.54%,全場倍數爲2.31倍。
3、今日,進出口銀行將招標發行2014年第43和44期金融債,4個月和5年期金融債計劃發行量分別爲60和50億元,採用單一價格(荷蘭式)和多種價格(美國式)招標方式,繳款日均爲7月14日,上市日分別爲7月16日和18日。
市場綜述:
銀行間現券市場——走勢平穩
週三,早盤公佈的通脹數據未對銀行間現券市場造成顯著影響,收益率走勢平穩,與前一交易日相比變動不大。國債方面,1年140007成交在3.40%;3年140004成交在3.81%,升1bp;5年140001成交在3.86%;7年140013成交在4.085%;10年130018成交在4.185%,微降0.5bp。金融債方面,1年期國開140212成交在4.26%;3年期國開140208成交在4.67%,升1bp;5年期國開140202成交在4.87%,降1bp;7年期國開140203成交在5.115%,升0.5bp;10年期國開140205成交在5.13%,升0.5bp。
銀行間資金市場——先緊後鬆
週三,市場資金面先緊後鬆。早盤,機構對於隔夜14天以內回購資金表現出極其旺盛的需求,而融出機構則心態較爲謹慎,市場供不應求。午盤後,市場買盤繼續大量堆積,直至臨近尾盤,部分機構開始增加融出,市場由緊轉鬆。利率方面,1個月以內回購利率全線上行,隔夜回購利率上行10bp,報收於3.38%;7天和14天則分別上行21bp和25bp,報收於3.77%和4.05%。長期方面,1-2個月利率均上行12bp,但需求卻有所擡頭,R1M全天成交近百億元。
利率互換市場——繼續走升
週三,IRS市場繼續走升,repo曲線升幅在2-2.5bp附近,shibor曲線短端略有變動,長端上漲約0.5bp;depo曲線沒有變動。早盤repo 1y的成交從3.72%升至3.74%點位,5y從4.245%處taken至4.265%位置;shibor 4y陸續在4.75%和4.28%水平成交。午盤repo 1y先後在3.74%和3.75%處成交,2y和3y分別成交在3.87%和4.01%水平;shibor 2y在4.75%點位成交。