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今日操作關注:
1、週一,農業發展銀行增發了2014年第9、23、34和35期金融債,3、5、7、10年期固息債中標利率分別爲4.6657%、4.8779%、5.0994%和5.1307%,全場倍數分別爲3.61、3.74、3.70和4.13倍。
2、週一,央行發佈數據顯示,5月央行口徑新增外匯佔款僅3.61億元,低於前月的846億元和5月金融機構口徑1052億元的增量。
3、今日,國家開發銀行將增發2014年第9、13、16和16期金融債,1、3、5、7年期固息債計劃發行量均爲60億元,除7年期採用多種價格(美國式)招標方式外,其餘期限採用單一價格(荷蘭式)招標方式,繳款日均爲7月11日,1年期上市日爲7月15日,其餘期限上市日爲7月17日。
市場綜述:
銀行間現券市場——收益率下行
週一,銀行間現券市場收益率整體延續了上一交易日午盤的下行走勢。國債方面,3年140004成交在3.83%,降2bp;5年140008成交在3.94%,降2.5bp;7年140006成交在4.07%,降5bp;10年140005成交在4.10%。金融債方面,1年期國開140212成交在4.23%,降5.5bp;3年期國開140208成交在4.65%,降4.5bp;5年期國開140202成交在4.89%,升1bp;7年期國開140203成交在5.10%,變動不大;10年期國開140205成交在5.10%,持平。
銀行間資金市場——略有趨緊
週一正值上繳準備金時點,市場需求十分旺盛,早盤大行和政策性銀行雖有融出,但資金供給略顯不足,市場情緒逐漸緊張。在隔夜資金難以滿足市場需求的情況下,不少機構轉向融入7天和14天品種。午盤後,買盤繼續大量堆積,直至臨近尾盤,各家機構之間相互協助才平了頭寸。利率方面,隔夜和7天回購利率分別上行4bp和5bp,報收於2.98%和3.47%;14天品種則下行4bp,與7天回購形成倒掛。中長期方面,21天以上品種整體交投清淡,成交穩定,無大起伏。1個月回購利率最終報收於4.07%,上行3bp。
利率互換市場——曲線下行
週一,IRS市場曲線下行,repo曲線降幅在2-3bp附近,shibor曲線短端平均下跌1.5bp,長端降約5bp,depo曲線沒有變動。早盤repo 1y從3.70%點位下行,最低given在3.68%水平,2y和5y分別成交在3.81%-3.835%和4.18%-4.205%區間。午盤曲線略有回升,repo 1y從3.68%處一路成交至3.72%,而後回落given在3.705%點位,2y和5y分別在3.84%和4.21%處成交。