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今日操作關注:
1、週四,海關總署發佈數據顯示,6月出口同比增長7.2%,較5月小幅上行0.2個百分點;進口同比增長5.5%,前月爲同比下降1.5%;貿易順差316億美元,略低於5月的359億美元。
2、週四,央行進行了100億元28天期正回購操作,中標利率持平於4.0%,本週公開市場淨投放資金500億元。
3、週四,進出口銀行招標發行了2014年第43和44期金融債,4個月和5年期金融債中標利率分別爲3.9085%和4.8941%,全場倍數爲2.84和3.42倍。
4、今日,山東省財政廳將招標發行2014年第1-3期山東債,5、7和10年期固息債計劃發行量分別爲54.8、41.1和41.1億元,均採用單一價格(荷蘭式)招標方式,繳款日爲7月16日。
市場綜述:
銀行間現券市場——收益率穩中略升
週四,銀行間現券市場收益率穩中略升。國債方面,3年140004成交在3.81%,持平;5年140008成交在3.94%;7年140013成交在4.09%,升0.5bp;10年130018成交在4.185%,升1bp。金融債方面,1年期國開140212成交在4.26%,持平;3年期國開140208成交在4.67%,持平;5年期國開140202成交在4.895%,升2.5bp;7年期國開140203成交在5.14%,升2.5bp;10年期國開140205成交在5.15%,升2bp。
銀行間資金市場——緊張稍有緩解
週四,央行公開市場進行了100億元28天正回購操作,本週淨投放500億元,已連續9周淨投放,上週爲550億元。受此影響,市場資金面緊張格局較前期略有好轉,雖然需求整體旺盛,但供應相對充足。傳統融出機構全天均有融出,且當日成交品種期限較爲分散,不再是原先集中於隔夜和7天, 1個月品種亦有大量成交。利率方面,各期限回購利率窄幅波動。其中,隔夜回購加權利率微跌5bp,報收於3.33%;7天和14天利率繼續上行2bp和12bp,成交在3.78%和4.18%。1個月利率小幅上行4bp至4.23%,全天成交近130億元。
利率互換市場——小幅回落
週四,IRS市場小幅回落,repo曲線短端變動不大,長端降約0.5bp;shibor曲線短端也沒有明顯變化,長端下行1bp;depo曲線基本持平。早盤repo 1y從3.73%一路taken至3.76%點位,5y先後成交在4.245%和4.25%水平。午盤市場較爲清淡,repo 2y成交在3.87位置。當日R007定盤在3.7400%,較前一交易日下跌6.00bp;3m shibor定盤在4.7438%,較前下跌0.52bp。