|
||||
昨日期指低開高走,全天最深跌幅近3%,但尾盤大幅收回失地,截至收盤,期指主力合約IF1502報3397.0點,結算價報3373.4點,較上一交易日下跌1.74%,日增倉6329手,成交量縮至109.48萬手。此外,現貨方面,滬深300指數收報3353.96點,跌幅2.34%。截至收盤,IF1502合約的昇水幅度高達43.04點,遠月合約IF1509的昇水幅度則為115.64點。
中金所公布的持倉數據顯示,昨日期指主力合約多頭主力持倉出現異動,前五席位上,中信期貨席位、海通期貨席位及國泰君安期貨席位均為淨空持倉狀態,淨空單分別為1187手、4221手、3305手。其中,中信期貨席位出現明顯減倉動作,共減持多單1298手;海通期貨席位則大幅增持多單2858手。整體來看,昨日期指主力合約上,淨空單增至9348手。
國投中谷期貨期指研究員吳鵬指出,昨日市場向下調整的邏輯在於近期利空因素的打壓。比如,第二次檢查券商兩融業務引發了市場對融資盤的恐慌。而銀行板塊是融資資金最集中的板塊之一,上周末民生銀行的突發事件加劇了融資盤的恐慌。
期指的走勢及持倉變化一定程度上反映了昨日投資者的持倉情緒。美爾雅期貨期指研究員王黛絲表示,周一期指低開高走,量縮倉增,基差從上周的低迷中抬頭,但是合約間價差依然低迷。『整體看,昨日市場多頭情緒進一步被消耗,但空頭的力度並不強。』
王黛絲進一步分析,昨日中信期貨席位多單大減,前五淨空佔比10.24%,前二十淨空佔比14.47%,進一步擴大。不過相比之下,拋空情緒依然更集中於前六至前二十席位之間,前二十買單增加3110手,空單增加5145手,成交量卻大減20%,且在3350點一線的偏強支橕下,尾盤出現了明顯拉昇。
值得注意的是,昨日期指主力合約IF1502收盤前幾分鍾快速拉昇了近1%,這使市場感到疑惑。期指主力合約上主力席位持倉偏空,且個別席位出現明顯增空動作,而期指尾盤的強力拉昇也是不爭的事實。這其中有何玄機,到底是拉高砸盤的『仙人跳』還是利空出盡『牛回頭』?
市場人士指出,目前的市場不乏亮點。一是券商、銀行板塊調整已久,且昨日盤面上,招商證券一度大漲,利空之下的民生銀行也低開高走。二是地產股出現回暖跡象。總體來看,指數周一下跌之後,短期有修復反彈的需求。
吳鵬認為,市場糾結的關鍵在於,目前點位靠近階段性支橕線,未來行情走向主要受利空出清程度影響。
『股指期貨所有合約持倉量之和最近兩周都維持在低位,周一也沒有明顯增加。而昨日全天股指期貨主力合約IF1502一直對現貨指數保持昇水。』吳鵬說。