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今日操作關注:
1、週四,央行公開市場進行了100億元28天期正回購操作,中標利率持平於3.7%,本週公開市場淨投放資金110億元。
2、週四,匯豐發佈數據顯示,8月匯豐製造業採購經理人指數(PMI)初值下降至50.3,低於7月終值51.7及市場預期值。
3、週四,北京市財政局招標發行了2014年第1-3期地方政府債,5、7、10年期固息債中標利率分別爲4.00%、4.18%和4.24%,全場倍數爲2.78、2.68和2.62倍。
4、週四,進出口銀行增發了2014年第17和50期金融債,1年和7年期固息債中標利率分別爲4.2546%和5.0169%,全場倍數分別爲2.74和2.35倍。
5、今日,財政部將招標發行2014年記賬式貼現(四期)國債,182天期國債計劃發行量爲150億元,採用多種價格(美國式)招標方式,繳款日和上市日分別爲8月27日和29日。
市場綜述:
銀行間現券市場——收益率小幅走低
週四,8月匯豐PMI初值大幅低於市場預期令銀行間現券市場收益率有所走低,但隨後機構關於下週新股集中申購下資金面的謹慎情緒升溫,收益率又出現反彈,全天小幅走低。國債方面成交主要集中在長期品種,7年140013成交在4.17%,降1bp;10年140012成交在4.26%,降0.5bp。金融債方面,1年期國開140218成交在4.38%,降1bp;3年期國開140208成交在4.70%,降1bp;5年期國開140202成交在4.86%,持平;7年期國開140203最高成交在4.995%,降0.5bp;10年期國開140205成交在5.02%,降2bp。
銀行間資金市場——全周實現淨投放
週四,央行公開市場進行了100億元14天正回購操作,中標利率繼續在3.70%。週二,央行已經進行了300億元14天正回購操作,因此,本週總計實現淨投放110億元。當日資金面繼續維持緊平衡的格局。早盤,市場需求旺盛,由於下週將迎來大波新股申購,14天以內資金需求大量堆積,而融出方則這要來自於政策性銀行。午盤後,隨着部分大行和股份制銀行加入了融出的行列,市場需求均得到滿足。利率方面,隔夜回購加權利率報收於2.85%,持平於前交易日。7天和14天品種漲跌互現,成交量均有增加。
利率互換市場——小幅波動
週四,IRS市場小幅波動,repo曲線短端平均上漲0.5bp,長端降約1.5bp;shibor短端下跌2bp,長端基本持平;depo曲線沒有變動。早盤repo 1y反覆成交在3.65%-3.68%區間,2y和5y分別在3.78%和4.02%處taken。午盤市場延續窄幅震盪走勢,repo 1y在3.675%-3.685%區間數筆成交,2y成交在3.78%點位;shibor 1y和2y分別在4.555%和4.54%附近成交。