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今日操作關注:
1、週一,青島市財政局招標發行了2014年第1-3期青島市政府債券,5、7、10年期固息債中標利率分別爲3.96%、4.18%和4.25%,全場倍數2.60、2.72和2.47倍。
2、週一,農業發展銀行發行2014年第43期金融債並增發了第28和41期金融債,1、5、7年期固息債中標利率分別爲4.30%、4.8942%和5.1038%,全場倍數3.40、3.47和3.19倍。
3、今日,浙江省財政廳將招標發行2014年第1-3期浙江省政府債券,5、7、10年期固息債計劃發行量分別爲54.8、41.1和41.1億元,採用單一價格(荷蘭式)招標方式,繳款日爲8月22日。
4、今日,國家開發銀行將增發2014年第15、19和20期金融債並新發第22期金融債,3、5、7、10年期固息債計劃發行量分別爲30、50、40和30億元,採用單一價格(荷蘭式)招標方式,繳款日和上市日分別爲8月19日和21日。
市場綜述:
銀行間現券市場——收益率小幅上行
週一,資金面有所趨緊,銀行間現券市場收益率在經歷了上週的回落後小幅走升。國債方面,3年140004成交在3.91%,升0.5bp;7年140013成交在4.15%,升2bp;10年140012成交在4.21%,升1bp。金融債方面,1年期國開140218成交在4.33%,降1bp;3年期國開140208成交在4.68%,升3bp;5年期國開140202成交在4.82%,升1bp;7年期國開140203成交在4.995%,升2bp;10年期國開140205成交在5.01%,持平。
銀行間資金市場——資金偏緊
週一,受到財政繳稅的影響,市場資金面整體偏緊。早盤,市場資金供給相當有限,難以滿足旺盛的資金需求。14天跨月品種買盤更是大量堆積。午盤後,市場資金仍舊較爲缺失,直至臨近尾盤,在股份制銀行的融出支持下,市場流動性纔好轉。利率方面,隔夜和7天回購利率雖然受到開盤的影響,分別走低5bp和14bp,報收於2.85%和3.25%。14天品種則表現搶眼,利率下行11bp至3.48%,成交大增600億元。
利率互換市場——漲跌互現
週一,IRS市場漲跌互現,repo曲線短端平均下跌1bp,長端升幅在1bp附近;shibor曲線有3-3.5bp的上行;depo曲線短端略有下跌,其他期限沒有變動。早盤repo 1y從3.63%處一路taken至3.67%位置,2y和5y分別在3.77%和4.00%水平成交;shibor 1y、2y和5y成交在4.53%、4.50%和4.50%位置。午盤repo 1y小幅回落至3.65%點位,2y和3y在3.75%和3.83%處成交,尾盤repo 5y成交在3.985%位置;shibor 5y在4.505%處taken。