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今日操作關注:
1、週四,央行進行了400億元28天期正回購操作,中標利率持平於4.0%,本週公開市場淨投放1040億元。
2、週四,央行公佈了5月的金融和社會融資規模統計數據報告。5月末廣義貨幣(M2)餘額118.23萬億元,同比增長13.4%;人民幣貸款增加8708億元,同比多增2014億元。5月份社會融資規模爲1.40萬億元,比上月少1454億元,比去年同期多2174億元。
3、今日,財政部將代理髮行2014年地方政府債券(一期)和(二期),3年和5年期固息債計劃發行量均爲258億元,採用單一價格(荷蘭式)招標方式,繳款日爲6月18日,上市日爲6月20日。
市場綜述:
銀行間現券市場——交投清淡
週四,受下午出爐的5月貨幣信貸數據超預期的影響,銀行間現券市場收益率有所回升。國債方面交投依舊較爲清淡,3年140004成交在3.71%,升1bp;7年140006成交在3.95%;10年130018成交在4.10%,降1bp。金融債方面,1年期國開140213成交在4.20%,升2bp;3年期國開140208成交在4.62%,升2bp;5年期國開140202成交在4.82%,升3bp;7年期國開140203成交在4.94%,升2.5bp;10年期國開140205成交在4.95%,升2bp。
銀行間資金市場——資金面寬鬆
週四,央行公開市場進行了400億28天正回購,利率持平於4.0%,當日淨投放470億元。資金面整體較爲寬鬆,早盤隔夜資金融出不斷,需求報在減點位置,基本仍能滿足。21天和1m跨月品種依然受到市場青睞,價格方面繼續上行,21天上行36bp,收於4.92%;1m品種上行25bp,收於4.83%。央行持續淨投放後,市場情緒明顯穩定,預計週五資金仍將保持寬鬆狀態。
利率互換市場——漲跌互現
週四,IRS市場漲跌互現,repo曲線升幅在3.5-4.5bp附近,shibor曲線短端上漲0.5bp,長端有0.5bp的下行,depo曲線沒有變動。早盤repo 1y成交在3.48%位置,shibor 2y陸續在4.62%和4.63%處成交數筆,4y成交在4.585%點位。午盤repo 1y從3.49%水平一路taken至3.51%,3y和5y分別在3.50%和3.95%處taken,shibor和depo 2y則成交在4.62%和2.92%位置。