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今日操作關注:
1、週二,央行進行了400億元28天期正回購操作,中標利率持平於4.0%。
2、週二,統計局發佈數據顯示,5月CPI同比上漲2.5%,其中食品價格上漲4.1%,非食品價格上漲1.7%;CPI環比上漲0.1%,其中食品價格上漲0.2%,非食品價格上漲0.1%。當月PPI同比下降1.4%,環比下降0.1%。
3、週二,國家發展銀行增發2014年第8、9、13、14期併發行了2014年第15期金融債,1、3、5、7、10年期固息債中標利率分別爲4.0819%、4.5472%、4.7014%、4.8557%和4.90%,全場倍數分別爲2.18、3.58、3.10、2.08和1.73倍。
4、今日,財政部將招標發行2014年記賬式附息(十一期)國債,1年期固息債計劃發行量280億元,採用多種價格(混合式)招標方式,繳款日爲6月16日,上市日爲6月18日。
市場綜述:
銀行間現券市場——收益率窄幅震盪
週二,銀行間現券市場收益率依然呈現窄幅震盪走勢,整體較前一交易日略有下行。國債方面,3年140004成交在3.71%,降1bp;5年140008成交在3.83%,降5.5bp;7年130020成交在4.06%;10年130018成交在4.15%,升1bp。金融債方面,1年期非國開140436成交在4.20%,降5bp;3年期國開140208成交在4.63%,降5bp;5年期國開140202成交在4.80%,降5bp;7年期國開140203成交在4.91%,降5bp;10年期國開140205成交在4.94%,降2.5bp。
銀行間資金市場——供需兩旺
週二,央行繼續以利率招標方式開展了28天正回購操作,規模400億元,本週公開市場上共有1840億元資金到期,其中週二和週四各有970億元、870億元28天正回購到期。因此,昨日總計實現淨投放資金570億元。受到央行定向降準消息的影響,市場各機構對於後市資金面的預期普遍較爲樂觀。昨日資金面仍然保持相對寬鬆的格局,供需兩旺,隔夜回購利率微跌1bp至2.59%;7天和14天品種雖然並未跨月,但較低的利率也刺激了不少需求,成交量略有放大,最終兩期限分別報收於3.13%和3.16%。長期方面,21天回購品種正好跨了半年末時點,需求旺盛,但利率受到開盤影響,不升反降,下行了7bp,報收於3.22%。
利率互換市場——漲跌互現
週二,IRS市場漲跌互現,repo曲線短端和長端分別有4bp和2bp左右的降幅,shibor曲線短端變動不大,長端平均上漲4bp,depo曲線繼續持平。早盤repo 1y在3.45%-3.48%區間反覆成交,4y和5y分別taken在3.82%和3.92%位置;shibor 1y陸續在4.67%和4.66%點位given。午盤repo 1y最高taken在3.50%水平後從3.49%一路given至3.45%位置,5y則從3.94%處下行至3.90%點位。