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今日操作關注:
1、上週五,財政部招標發行了2014年記賬式附息(十期)國債,50年期固息債中標利率爲4.67%,全場倍數2.30倍。
2、上週五,進出口銀行增發了2009年第6期金融債和2014年第31期金融債,兩期債券中標利率分別爲3.8911%和4.8579%,全場倍數分別爲2.06和2.32倍。
3、今日,農業發展銀行將增發2014年第34和35期金融債,同時新發2014年第36期金融債,3年、5年和1年期固息債計劃發行量均爲50億元,採用單一價格(荷蘭式)招標方式,繳款日分別爲6月4日、4日和5日,上市日分別爲6月10日、10日和9日。
市場綜述:
銀行間現券市場——窄幅震盪
上週五,銀行間現券市場走勢較爲平穩,收益率窄幅震盪。國債方面,5年140008成交在4.01%,降1bp;7年130020成交在4.21%;10年130018成交在4.28%,降1.5bp。金融債方面,1年期國開140207成交在4.49%,降1bp,非國開140327成交在4.50%,降2bp;3年期國開140208成交在4.90%,持平,非國開140424成交在4.92%;5年期國開140202成交在5.01%,持平,非國開140418成交在5.03%;7年期國開140203成交在5.115%,升1bp;10年期國開140205成交在5.145%,升1.5bp。
銀行間資金市場——保持寬鬆
上週五,資金面整體保持寬鬆,月內資金需求疲弱,供大於求,長期需求明顯增加,尤其跨半年品種詢價活躍。利率方面,隔夜回購利率基本企穩於前加權水平,報收於2.53%,7天和14天分別下跌3bp和5bp,報收於3.38%和3.89%。長期方面, 2個月回購由於利率偏高,成交在5.0%,擊退了不少需求,全天不足20億元。相比2個月的清淡,3個月品種市場報價交投活躍,全天大增至310億元,報收於4.53%,下行1bp。
利率互換市場——曲線上行
上週五,IRS市場曲線上行,repo曲線短端和長端分別有5bp和6.5bp的升幅,shibor曲線上漲4.5-5bp,depo曲線沒有變動。早盤repo 1y在3.63%處given後一路上行成交至3.655%位置,2y、3y、4y和5y分別在3.74%、3.84%、3.96%和4.03%點位成交。午盤repo 1y繼續上行最高成交在3.67%水平,2y和5y分別在3.755%和4.04%處成交;shibor端2y和5y則分別taken在4.67%和4.62%位置。
(數據來源:中國債券信息網)