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今日操作關注:
1、週一,農業發展銀行增發了2014年第22、30和33期金融債,5年、1年和3年期固息債中標利率分別爲5.0103%、4.4985%和4.8792%,全場倍數分別爲2.99、3.03和3.08倍。
2、今日,國家開發銀行將增發2014年第8-12期金融債,1、3、5、7、10年期固息債計劃發行量分別爲40、50、60、60和50億元,5年和7年期限採用多種價格(美國式)招標方式,其餘期限採用單一價格(荷蘭式)招標方式,繳款日均爲5月22日,1年期上市日爲5月26日,其餘期限上市日爲5月28日。
市場綜述:
銀行間現券市場——收益率小幅下行
週一早盤,銀行間現券市場收益率因上週五出臺《關於規範金融機構同業業務的通知》而低開,隨後逐步反彈,但整體仍較前一交易日小幅下行。國債方面,3年140004成交在3.94%;5年140008成交在4.06%,升1.5bp;7年130020成交在4.21%;10年130018成交在4.29%,降1bp。金融債方面,1年期國開140212成交在4.54%,降1.5bp,非國開140430成交在4.55%,升3bp;3年期國開140201成交在4.92%,降2bp,非國開140421成交在4.93%;5年期國開140209成交在5.055%,降0.5bp;7年期國開140203成交在5.15%,降2bp;10年期國開140205成交在5.17%,降3.5bp。
銀行間資金市場——需求旺盛
週一,受到財政繳稅的影響,資金面相比前期略有趨緊。早盤,傳統融出機構供給明顯下降,隔夜和7天資金供不應求。午盤後,市場仍有大量需求堆積,補頭寸的機構絡繹不絕,直至臨近尾盤,市場短期需求才全部得以滿足。利率方面,隔夜回購利率上行6bp,報收於2.42%。14天跨月資金受到了市場的追捧,利率上行8bp,報收於3.17%。長期方面,1-3個月成交暴漲,尤其R1M品種成交高達443億元,利率則成交在3.73%,持平於前加權。
利率互換市場——窄幅波動
週一,IRS市場窄幅波動,repo曲線短端平均上漲2bp,長端升幅在0.5bp附近,shibor和depo曲線基本持平。早盤repo 1y成交在3.72%水平後又多筆成交在3.735%點位,2y和5y分別在3.82%處和4.06%-4.08%區間成交。午盤repo 1y從3.74%處一路taken至3.75%-3.76%位置,2y在3.85%處成交;shibor成交在4.84%位置。
(數據來源:中國債券信息網 整理王晶)