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今日操作關注:
1、週二,央行進行了1500億元的14天期逆回購操作,中標利率持平於4.30%;當日有750億元的逆回購到期,央行淨投放資金750億元。
2、週二,國家開發銀行增發了2013年第18期金融債,中標利率爲4.8024%,全場倍數2.93倍。
3、今日,上海證券報引述消息人士稱,截止1月26日,四大行1月新增貸款投放月4300億元,預計全銀行業1月新增貸款將達1.1萬億元。
市場綜述:
銀行間現券市場——收益率反彈上行
週二,銀行間現券市場交投依舊較爲活躍,但央行逆回購操作規模不及預期引發了市場對資金面的擔憂,收益率反彈上行。國債方面,1年130014成交在3.55%;3年130017成交在3.92%,升15bp;5年130023成交在4.18%,升2bp;7年130020成交在4.44%,升4bp;10年130018成交在4.50%,升2.5bp。金融債方面,1年期國開140204成交在5.01%,升1bp;3年期國開140201成交在5.54%,升6bp,非國開130431成交在5.45%;5年期國開130245成交在5.58%,基本持平;7年期國開130246成交在5.715%,非國開130318成交在5.63%,持平;10年期國開130240成交在5.775%。
銀行間資金市場——資金面緊張持續
週二,央行進行了1500億14天逆回購操作,同時昨日有750億逆回購到期,淨投放量低於市場預期,導致早盤資金面緊張持續。隔夜等短期限品種供不應求,跨節資金更是寥寥無幾,市場融出方傾向於1m等較長期限資金,21天成交251億,1m品種成交231億。價格方面,隔夜上行24bp,收於4.87%,14天上行34bp,收於6.966%,1m上行28bp,收於7.56%。午盤後,各機構開始逐步融出,隔夜資金漸寬,跨節資金也逐步有融出,尾盤資金面放鬆,臨近春節最後幾個工作日,各機構跨節資金已經逐步備齊,預計市場資金面緊張情況應有所緩解。
利率互換市場——曲線回升
週二,IRS市場曲線回升,repo曲線上行幅度在6-8bp附近;shibor曲線短端變動幅度不大,長端升幅約2.5bp;depo曲線基本沒有變動。早盤短端價格迅速走高,repo1y成交在4.81%-4.84%區間,5y在4.96%附近taken。午盤價格繼續上行,repo1y最高taken至4.87%位置,2y和5y分別成交在4.86%和4.965%水平。
(數據來源:中國債券信息網)