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今日操作關注:
1、週一,進出口銀行招標發行了2013年第3-5期金融債,5年、3年和2年固息債中標利率分別爲5.48%、5.38%和5.2673%,全場倍數分別爲2.52、2.03和2.80倍。
2、週一,中誠信託發佈“誠至金開1號集合信託計劃臨時報告(五)”,稱已與意向投資者達成一致。投資者將面臨兩種選擇,一是立刻簽字拿到本金,但未獲得足額預期收益;二是繼續持有股權,收益及本金需視項目未來情況而定。
3、今日,國家開發銀行將增發2013年第18期金融債,計劃發行量100億元,採用單一價格(荷蘭式)招標方式,繳款日1月29日,上市日2月7日。
市場綜述:
銀行間現券市場——收益率小幅下行
週一,銀行間現券市場交投活躍,收益率繼續小幅下行。國債方面,1年130022成交在3.30%;3年130017成交在3.77%;,5年130023成交在4.16%,降4bp;7年140003成交在4.36%,降4bp;10年130018成交在4.475%。金融債方面,1年期國開140204成交在5.00%;3年期國開130244成交在5.48%,降1bp,非國開130433成交在5.42%;5年期國開140202成交在5.58%,非國開130415成交在5.55%;7年期國開130239成交在5.68%,降7bp,非國開130318成交在5.63%。
銀行間資金市場——流動性偏緊
週一,市場資金面沿襲偏緊張的格局,多數回購利率上行。1個月以內資金需求大量堆積,不乏加點融入的需求,14天和21天回購最高成交利率均達到了8.0%的水平,全天市場難覓跨節資金,僅有少量長期高價資金融出。利率方面,隔夜和7天回購利率較前加權利率分別上行19bp和12bp,報收於4.63%和4.96%;14天回購利率則大幅上行22bp,報收於6.63%。長期方面,2個月上行31bp,報收於7.12%。本週二公開市場將有750億元逆回購到期,預計央行本週仍將繼續逆回購操作,爲市場投入流動性。
利率互換市場——小幅波動
週一,IRS市場小幅波動,repo曲線短端有0.5bp的微幅下行,長端基本持平;shibor短端平均上漲2bp,長端沒有顯著變化;depo曲線無變動。早盤repo 1y在4.76%-4.79%區間多次成交,2y、3y和4y分別成交在4.78%、4.84%和4.86%位置;shibor 1y先後成交在5.56%和5.58%水平。午盤repo 1y在4.805%處taken後小幅回落,數筆成交在4.79%位置;shibor 2y在5.57%處反覆成交。
(數據來源:中國債券信息網)