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隨着我國經濟發展和全球化進程的加快,商業銀行面臨的風險更加多樣化和複雜化。如何推動商業銀行風險管理不斷向精細化、專業化邁進成爲商業銀行面臨的挑戰。
在組織結構方面,建立垂直、獨立的風險管理架構尤爲重要。渤海銀行在成立初期,就借鑑了渣打銀行的先進風險管理理念和技術,隨着分支機構的不斷設立、業務規模的不斷擴大,業務條線與總分行管理制度雙向兼容的矩陣式管理模式逐漸形成。
爲有效保證風險管理的獨立性,渤海銀行在分行層面派駐風險總監,直接向總行首席風險管理官彙報,下設風險管理派駐團隊,在一級分行、二級分行和異地支行,全面完善風險派駐團隊管理架構,其人員任用、調配和考覈均由總行垂直管理。
從流程上入手也是風險管控的有效手段。渤海銀行建立了流程銀行業務運營模式。對於面臨的每一種主要風險,建立一個由“三道防線”組成的風險防控體系,各相關部門是風險管理的第一道防線,具有風險管理職責的各部門是風險管理的第二道防線,審計部是風險管理的第三道防線。
本着“全面、全程、全額”的風險管理理念,對業務種類、風險種類和管理流程的全覆蓋成爲商業銀行風險管理轉型的重要趨勢。
信用風險管理需要逐漸從重點關注表內業務向表內、表外並重轉變,從重點關注單一客戶風險向關注組合風險和行業集中度風險轉變,從重點關注信貸風險審批向全流程風險管控轉變,將風險管理滲透至各項業務過程和各個操作環節。
關注信用風險的同時,也不能小視操作風險、流動性風險和市場風險。在操作風險管理方面,渤海銀行建立起內控合規部門、審計部門、業務條線和分支機構“四位一體”的內控防線,堅持“案件防範無小事、內控管理無瑣事、合規經營無特事”的內控合規管理理念,健全案防管理體系,完善案件防控長效機制,加強業務連續性及應急管理,提升重要業務運營中斷後風險的應對和防範能力。在流動性風險管理方面,通過最大累計現金流出模型來進行實際管理,以現金流管理爲基礎,建立了多層次流動性儲備,始終保持對流動性風險進行季度壓力測試,以確保在危機情況下的流動性安全。在市場風險管理方面,建立日常淨息差監測報告體系和淨息差模擬模型,加強了對利率走勢的分析和研判,爲資產負債結構配置等提供了決策依據。
在積極應對新的發展環境、提升以產品創新爲特徵的金融服務能力的同時,從組織架構、政策制度、管理流程、系統管控、風險分析等方面進一步加強創新業務風險管理,確保風險管理水平與業務發展速度協調一致也相當重要。商業銀行可以通過成立金融市場政策、審批、監控等專職部門和團隊,強化金融市場創新業務風險管理的專業化水平,實現業務操作與風險監控職能的分離與制約;通過名單制管理、業務限額管理,保證風險總體可控;通過逐筆排查、精細監控確保資產質量安全;通過將金融市場業務納入全行組合風險管理,開展組合風險量化分析,把握金融市場業務的流程、特點、風險要點和當前存在的主要問題;通過錯配風險管控、現金流管理確保流動性風險可控。
加大研究和開發力度,持續提升風險分析、信息管理、計量工具、系統等風險管理基礎能力,也將爲商業銀行經營管理決策提供有力的支持。渤海銀行不斷優化信用評級和債項評級系統,把信用等級和債項評級作爲授信業務決策依據;研究開發了“中央雷達”,實現對各產品組合規模變動和各分行發展趨勢的持續監測,爲風險管理者提供詳盡、及時、準確的風險信息資源;通過對行內外風險數據的深度整合,創造了風險信息系統化應用的成功案例,實現了“單一客戶風險查詢”、“全量客戶風險掃描”、“客戶家族譜系一覽”三大功能,爲授信業務“全流程”管理提供更爲“立體”的風險研判視角。