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證監會:對光大證券立案調查
依據有關法規,8月16日全天股市交易成交有效,能夠順利交收,整個結算體系運行正常。
經初步核查,光大證券自營的策略交易系統包含訂單生成系統和訂單執行系統兩個部分,存在程序調用錯誤、額度控制失效等設計缺陷,並被連鎖觸發,導致生成巨量市價委托訂單,直接發送至上交所,累計申報買入234億元,實際成交72.7億元。同日,光大證券將18.5億元股票轉化為ETF賣出,並賣空7130手股指期貨合約。
發言人表示,在核查中尚未發現人為操作差錯,但光大證券該項業務內部控制存在明顯缺陷,信息系統管理問題較多。上海證監局已決定先行采取行政監管措施,暫停相關業務,責成公司整改,進行內部責任追究。同時,中國證監會決定對光大證券正式立案調查,根據調查結果依法作出嚴肅處理,及時向社會公布。
發言人指出,當前證券期貨經營機構資本充足,流動性充沛,風控合規體系健全,業務運營規范穩健。此次事件是我國資本市場建立以來的首例,是一起極端個別事件,但暴露出的問題足以引起整個證券期貨行業的高度警覺,必須以此為鑒,舉一反三,吸取教訓,堵塞漏洞,完善制度,堅決防止類似問題再次發生。證券監管部門和證券期貨交易所要進一步加強和改進一線監管,完善監管制度和規則,確保市場安全有效規范運行,切實維護市場公開、公平、公正,維護投資者合法權益。
此外,本次事件導致8月16日公司“權益類證券及證券衍生品/淨資本”指標超過了100%的監管紅線,公司可能面臨警示或處罰,從而影響業務拓展和經營業績。
目前,光大證券其他各項經營活動正常。公司已通過自有資金、變現部分證券類資產等措施,保證交易正常清算交收。
對於改進措施,光大證券公告稱,已啟動針對包括全資子公司在內的所有交易系統的全面排查,重點排查包括量化交易在內的新業務IT系統,以消除系統操作風險隱患。
對於因本次事件對投資者可能產生的損失,光大證券表示將依法履行應盡的職責和義務。
新聞發布會致歉開場
在發布公告的同時,光大證券於18日晚6時在上海總部召開新聞發布會,就“8·16”事件始末回答媒體提問。會議由公司董秘梅鍵主持,總裁徐浩明作開場發言,他代表公司團隊向投資者致歉,並表示將維護市場穩定,妥善處理好後續的現貨及期指空頭合約。徐浩明稱,公司對這次事件造成的後果深感不安,心情沈重。
在隨後的提問階段,當上證報記者問及公司將如何善後這一事件,且在風控方面會有何實質性措施時,徐浩明表示,事情發生後,公司配合上海證監局、上海證交所進行調查,封存了系統交易數據以及相關文檔。同時,暫停了策略投資部新增的套利交易系統,並派出工作小組對整個過程進行全面復核。
“周六、周日公司多個部門都在加班,全面進行風險排查,掃除內控盲點。”徐浩明還稱,光大證券正制定各種預案,以處理好與投資者的關系。下一步,公司會根據事態發展,配合監管部門進行檢查。
從此次事件教訓出發,光大證券下一步會將風險管理端口前移,事前評估梳理風險表;同時,限額指標,進行總量的風險控制;此外,要不定期對量化投資、高頻交易業務等不斷進行測試,檢驗公司在極端風險條件下的承受能力。