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央行昨天公佈的《2012年中國金融穩定報告》中首次披露了中國銀行業壓力測試結果。結果顯示,敏感性和情景壓力測試結果均表明,我國商業銀行資產質量和資本充足水平較高,以17家商業銀行爲代表的銀行體系對宏觀經濟衝擊的緩釋能力較強,總體運行穩健。
據悉,2011年底,人民銀行成立了金融穩定壓力測試小組,組織商業銀行開展金融穩定壓力測試。此次測試主要針對商業銀行信用風險,包含“整體及重點領域信用風險敏感性壓力測試”和“宏觀經濟情景壓力測試”。測試的範圍包括17家商業銀行,其中大型商業銀行包括工、農、中、建、交五大行;股份制商業銀行包括招行、浦發、中信、興業、民生、光大、華夏、廣發、深發展(000001,股吧)、恆豐銀行、浙商和渤海銀行。截至2011年末,17家商業銀行資產總額約佔銀行業金融機構總資產的65%,具有較強的代表性。
測試結果顯示,銀行體系抗衝擊能力較強。敏感性和情景壓力測試結果均表明,我國商業銀行資產質量和資本充足水平較高,以17家商業銀行爲代表的銀行體系對宏觀經濟衝擊的緩釋能力較強,總體運行穩健。
敏感性壓力測試顯示,在整體不良貸款率上升400%的重度衝擊下,銀行體系的資本充足率將從12.33%下降至10.89%。其中,大型商業銀行下降1.63個百分點,股份制商業銀行下降0.92個百分點。對於9個重點領域信用風險敞口,在輕度、中度和重度衝擊下,銀行體系的整體資本充足率均保持在較高水平,即使在重度衝擊下,資本充足率也不低於11.15%。
情景壓力測試顯示,在輕度、中度和重度衝擊下,銀行體系的整體資本充足率將分別下降0.42個、0.86個和1.68個百分點。在初始狀態,17家商業銀行中資本充足率高於11.5%的有11家,而在輕度、中度和重度衝擊下,分別減少爲8家、5家和3家。
央行表示,部分領域穩健狀況值得關注。根據9個重點領域風險敞口測試結果,房地產、地方融資平臺、銀行表外理財等領域風險和客戶集中度風險應當引起關注。從測試結果的機構分佈來看,由於資本充足水平、風險敞口大小及資產質量的不同,各商業銀行的抗風險能力存在一定差異。
>>解讀
銀行業整體抗風險能力較強
光大銀行(601818,股吧)首席宏觀分析師盛宏清認爲,從壓力測試的結果來看,中國銀行業顯示整體抗風險能力較強。在情景壓力測試結果下,其中度和重度衝擊對銀行體系的影響較大,但衝擊後的資本充足率仍較高,顯示我國銀行體系對宏觀經濟衝擊的緩釋能力較強,總體運行比較穩健。但需要提醒的是,在當前經濟增速下滑、實體經濟發展相對乏力的背景下,銀行業應加強房地產行業和地方平臺貸款的風險防控。(馬文婷)
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