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期指仿真主力合約IF0612昨日被散戶大幅拉昇,由於這些散戶忽視了IF0612合約即將臨近交割這一制約期指走勢的重要消息,昨日機構的自營賬戶以及期貨公司的自營賬戶都已經悄然入市,准備伺機坐享由散戶帶來的套利美餐。
昨日,在現貨市場51點的瘋狂拉昇的帶動下,期指仿真主力IF0612合約做出了強烈反應。IF0612合約昨日上漲了172.9點,瘋狂的散戶投資者已經視熔斷不顧,在5分鍾熔斷結束後,繼續加倉做多,一直將期指拉抬至漲停板1944.8點,成交量高達27萬手,持倉也放量至8.6萬手,較現貨市場昇水了約162點。
在眾多散戶投資者盲目做多的同時,昨日機構投資者也紛紛入場。一位機構投資者告訴記者,很多散戶忽略了還有8天IF0612合約就將面臨交割。根據合約規定,最後結算價是最後交易日現貨指數最後二小時所有指數點的算術平均價。『8天之後該合約的價格一定要同現貨靠攏。哪怕沒有交割之前期現差價再大,最後還是要以現貨價格計算獲利情況。』該位機構投資者解釋道,『按照目前昇水162點的情況看,除非現貨在8天之內上昇100多點,否則IF0612合約肯定要向下走。而8天之內現貨上漲100多點的難度應該還是挺大的。』
據了解,多數機構投資者認為,昇水162點是難得的套利好機會,只要機構做好做空頭寸管理,就能坐享散戶投資者幫助機構抬轎的好處。『在交割效應逐漸顯現的過程中,這些盲目做多的散戶將為他們的魯莽行為付出代價。』上海中期風控部負責人於毅然說道。
股指期貨合約日行情表(12.4)
名稱 收盤 收盤漲幅 結算價 結算漲幅 全天振幅 開盤價 最高價 最低價
IF0612 1942.9 9.77% 1938 9.62% 10.00% 1770 1944.8 1768
IF0701 1993 9.58% 1981.9 8.96% 10.37% 1830 1999.9 1812
IF0703 2054.8 7.61% 2053.5 7.93% 8.52% 1913 2076 1913
IF0706 2093 8.25% 2092.8 8.45% 9.59% 1933.5 2119 1933.5
300指數1780.74 2.98% / / 2.82% 1731.9 1780.8 1731.9
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