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第一章 總 則
第一條 為規范中國金融期貨交易所(簡稱交易所)期貨交易的結算行為,保護期貨交易當事人的合法權益和社會公眾利益,防范和化解期貨市場的風險,根據《中國金融期貨交易所業務規則》制定本細則。
第二條 結算是指根據交易結果和交易所有關規定對會員交易保證金、盈虧、手續費及其它有關款項進行計算、劃撥的業務活動。
第三條 交易所的結算實行保證金制度、當日無負債結算制度、結算擔保金制度和風險准備金制度等。
第四條 交易所實行結算會員制。交易所對結算會員進行結算,結算會員對投資者或非結算會員進行結算,非結算會員對投資者進行結算。
第五條 本細則適用於交易所內的一切結算活動。
第二章 結算機構
第六條 交易所內設結算部門,負責交易所期貨交易的統一結算、保證金管理、結算擔保金管理、風險准備金管理及結算風險的防范。
第七條 交易所結算部門的主要職責:
(一)控制結算風險;
(二)登錄編制會員的結算賬表;
(三)辦理資金往來匯劃業務;
(四)統計、登記和報告交易結算情況;
(五)處理會員交易中的賬款糾紛;
(六)辦理交割結算業務;
(七)按規定管理結算擔保金與風險准備金。
(八)監督結算銀行與本所的期貨結算業務。
第八條 交易所會員必須設立結算部門。
第九條 所有在交易所交易系統中成交的合約必須通過交易所結算部門進行結算。
交易所實行分級結算制度。交易所結算部門負責交易所與結算會員之間的結算工作;結算會員的結算部門負責結算會員與交易所、非結算會員、投資者之間的結算工作;非結算會員的結算部門負責非結算會員和結算會員、投資者之間的結算工作。
第十條 交易所有權檢查結算會員的結算資料、財務報表及相關的憑證和賬冊。
第十一條 會員結算部門應妥善保管結算資料、財務報表及相關憑證、賬冊,以備查詢和核實。
第十二條 結算交割員是經會員單位授權,代表會員辦理結算和交割業務的人員。每一會員須指派兩名以上(含兩名)的結算交割員。
結算交割員應符合中國證券監督管理委員會(簡稱中國證監會)關於期貨從業人員資格的有關規定,經交易所培訓合格,取得《中國金融期貨交易所結算交割員培訓合格證書》,並經所屬會員授權後取得《中國金融期貨交易所結算交割員證》(簡稱《結算交割員證》)。
第十三條 結算交割員的職責:
(一)辦理會員出入金業務;
(二)獲取交易所提供的結算數據,並及時進行核對;
(三)辦理權利憑證的交存、提取、質押手續;
(四)辦理其他結算、交割業務。
第十四條 結算交割員在交易所辦理結算與交割業務時,必須出示《結算交割員證》,否則交易所不予辦理。
第十五條 《結算交割員證》僅限本人使用,不得偽造、涂改、借用。會員在其結算交割員發生變動時,應及時到交易所辦理相關手續。
第十六條 結算機構及其工作人員應當保守交易所和結算會員的商業秘密。
第三章 結算銀行
第十七條 結算銀行是與交易所簽訂協議,協助交易所辦理期貨交易結算業務的銀行。
第十八條 結算銀行的權利:
(一)開設交易所專用結算賬戶、交易所專用結算擔保金賬戶和會員專用結算賬戶;
(二)吸收交易所和會員的存款;
(三)了解會員在交易所的資信情況。
第十九條 結算銀行的義務:
(一)根據交易所提供的票據(或指令)優先劃轉會員的資金;
(二)向交易所及時通報會員在資金結算方面的不良行為和風險;
(三)保守交易所和會員的商業秘密;
(四)在交易所出現重大風險時,必須協助交易所化解風險;
(五)向交易所提供會員專用結算賬戶的資金情況及權利憑證的質押情況;
(六)根據交易所的要求,協助交易所核查會員資金的來源和去向;
(七)根據中國證監會或交易所的要求,對會員專用結算賬戶中的資金實行必要的監管措施。
第四章 日常結算
第二十條 交易所在結算銀行開設專用結算賬戶,用於存放結算會員的保證金及相關款項。
第二十一條 會員須按業務類型在結算銀行開設專用結算賬戶,用於存放保證金及相關款項。
全面結算會員開立:專用經紀結算賬戶、專用自營結算賬戶;
交易結算會員開立:專用經紀結算賬戶、專用自營結算賬戶;
特別結算會員開立:專用結算賬戶。
第二十二條 交易所與全面結算會員和交易結算會員經紀(自營)業務之間的期貨業務資金往來只能通過交易所專用結算賬戶和會員專用經紀(自營)結算賬戶辦理,交易所與特別結算會員之間期貨業務資金的往來只能通過交易所專用結算賬戶與特別結算會員專用結算賬戶辦理。
第二十三條 交易所對結算會員存入交易所專用結算賬戶的保證金實行分賬管理,為各結算會員設立自營和經紀明細賬戶,按日序時登記核算每一結算會員出入金、盈虧、交易保證金、手續費等。
第二十四條 結算會員對投資者和非結算會員存入結算會員專用結算賬戶的保證金實行分賬管理,為每一投資者、非結算會員設立明細賬戶,按日序時登記核算出入金、盈虧、交易保證金、手續費等。
第二十五條 非結算會員只能委托一家特別結算會員或全面結算會員為其進行結算。
第二十六條 交易所實行結算擔保金制度。結算擔保金是指由結算會員依交易所規定繳存的,用於應對結算會員違約風險的共同擔保金。結算擔保金必須是現金或經中國證監會認可的其他資產。
第二十七條 結算會員所繳存的結算擔保金中,現金以外的資產所佔比例不得高於30%。
第二十八條 交易所設立結算擔保金專用賬戶,對結算會員繳納的結算擔保金進行專戶管理。結算擔保金的繳納、調整的標准按交易所風險控制管理辦法及其它相關規定執行。
第二十九條 交易所在結算擔保金專用賬戶下為每一結算會員設立明細賬戶,並按中國證監會和交易所有關規定進行管理,所得收入在扣除必要費用和稅費後依照相關規定返還結算會員。交易所按季登記核算每一結算會員的結算擔保金變化。
第三十條 交易所、結算銀行和結算會員應按有關規定簽訂期貨結算資金存管三方協議。交易所有權在不通知會員的情況下通過結算銀行從會員的專用結算賬戶中收取各項應收款項,並且有權隨時查詢該賬戶的資金情況。
第三十一條 會員在開設專用結算賬戶時,須向交易所備案《印鑒授權書》等相關資料。
第三十二條 《印鑒授權書》中被授權的公章、財務章、法定代表人章或其授權人章為會員的有效印鑒,會員應對使用以上印鑒所產生的一切後果承擔責任。
第三十三條 會員更名及會員資格承繼必須向交易所重新提交《印鑒授權書》,並辦理相關專用結算賬戶的變更手續。
第三十四條 會員開立、更名、更換或注銷專用結算賬戶,須憑交易所結算部門簽發的專用通知書到結算銀行辦理。
第三十五條 交易所實行保證金制度。保證金分為結算准備金和交易保證金。
第三十六條 結算准備金是指結算會員在交易所專用結算賬戶中預先准備的資金,是未被合約佔用的保證金。結算准備金最低餘額須以會員自有資金繳納。
第三十七條 結算會員結算准備金最低餘額標准為200萬元,記入該會員經紀賬戶。結算會員只有自營業務的,記入該會員自營賬戶。
第三十八條 交易所有權根據市場情況調整結算會員結算准備金最低餘額標准。
第三十九條 結算會員在交易所專用結算賬戶中每日結算准備金餘額的利息收入按季度劃入會員專用結算賬戶或轉入會員結算准備金。
第四十條 交易保證金是指結算會員存入交易所專用結算賬戶中確保合約履約的資金,是已被合約佔用的保證金。當買賣雙方成交後,交易所按公布標准向雙方收取交易保證金。
交易所按買入和賣出的持倉量分別收取交易保證金。
第四十一條 交易保證金的收取標准按交易所風險控制管理辦法中的有關規定執行。
第四十二條 結算會員向非結算會員和投資者收取的交易保證金不得低於交易所向結算會員收取的交易保證金。非結算會員向投資者收取的交易保證金不得低於結算會員向非結算會員收取的交易保證金。
第四十三條 結算會員的自營業務只能通過其專用自營結算賬戶進行,其保證金必須與其經紀業務分賬結算。
第四十四條 交易所實行當日無負債結算制度。
每日交易結束後,交易所按當日結算價對結算會員結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用,對應收應付的款項實行淨額一次劃轉,相應增加或減少結算准備金。
結算會員在交易所結算完成後,按照前款原則對投資者及非結算會員進行結算;非結算會員按照前款原則對投資者進行結算。
交易所根據當日成交合約按規定標准計收結算會員的交易手續費(含交易費用和結算費用)。
第四十五條 當日結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。
最後一小時無成交的,以前一小時成交價格按成交量的加權平均價作為當日結算價。該時段仍無成交的,則再往前推一小時。以此類推。交易時間不足一小時的,則取全時段成交量加權平均價作為當日結算價。
當日無成交價格的,合約當日結算價為:合約結算價=該合約前一交易日結算價+基准合約當日結算價-基准合約前一交易日結算價,其中,基准合約為當日有成交的離交割月最近的合約。
如果該合約為新上市合約,則當日結算價計算公式為:合約結算價=該合約掛盤基准價+基准合約當日結算價-基准合約前一交易日結算價。
采用上述方法仍無法確定當日結算價或計算出的結算價明顯不合理的,交易所有權決定當日結算價。
第四十六條 期貨合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。具體計算公式如下:
當日盈虧=?[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量]+?[(當日結算價-買入成交價)×買入量]+(上一交易日結算價-當日結算價)×(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)
第四十七條 當日盈虧在每日結算時進行劃轉,盈利劃入結算會員結算准備金,虧損從結算會員結算准備金中扣劃。
當日結算時,結算會員賬戶中的交易保證金超過上一交易日結算時的交易保證金部分從結算准備金中扣劃,交易保證金低於上一交易日結算時的交易保證金部分劃入結算准備金。
手續費、稅金等各項費用從結算准備金中扣劃。
盈虧和手續費等所有費用必須用現金支付。
第四十八條 結算准備金餘額的具體計算公式如下:
當日結算准備金餘額=上一交易日結算准備金餘額+上一交易日交易保證金-當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續費等
交易所對結算會員的經紀賬戶和自營賬戶的結算准備金餘額分別結算。
第四十九條 結算完畢後,結算會員的結算准備金餘額低於最低餘額標准時,該結算結果即視為交易所向結算會員發出的追加保證金通知,兩者的差額即為追加保證金金額。
結算會員必須在下一交易日開市前補足至結算准備金最低餘額。逾期未補足的,該賬戶不得開新倉。
第五十條 交易所認為必要時,可根據實時結算的結果,采取交易中追加保證金等風險控制措施。
第五十一條 交易所本著准確、快捷的原則為會員辦理出入金業務。結算會員可在每交易日交易結束之前提出書面或電子劃款申請,經交易所審核後通知結算銀行在結算會員的專用結算賬戶和交易所專用結算賬戶之間進行劃轉。特殊情況下,交易所辦理出入金業務時間順延。
第五十二條 結算會員出金必須符合交易所規定。結算會員的出金標准為:
可出金額=實有貨幣資金-交易保證金-結算准備金最低餘額
交易所可根據市場風險狀況對結算會員出金標准做適當調整。
結算會員的經紀賬戶和自營賬戶的可出金額應分別計算。
第五十三條 有下列情況之一的結算會員、非結算會員和投資者,交易所可限制結算會員出金:
(一)涉嫌重大違規,經交易所立案調查的;
(二)因投訴、舉報、交易糾紛等被司法部門、交易所或其他有關部門正式立案調查,且正處在調查期間的;
(三)交易所認為市場出現重大風險時;
(四)交易所認為必要的其他情況。
第五十四條 當日結算完成後,結算會員應通過會員服務系統獲得相關的結算數據。
第五十五條 遇特殊情況造成交易所不能按時提供結算數據,交易所將另行通知提供結算數據的時間和方式。
第五十六條 結算會員每天應及時地取得交易所提供的結算數據,做好核對工作,並將之妥善保存,該數據應至少保存5年,但對期貨交易有爭議的,應當保存至該爭議消除時為止。
第五十七條 結算會員如對結算數據有異議,應在第二天開市前三十分鍾內以書面形式通知交易所。遇特殊情況,結算會員可在第二天開市後二小時內以書面形式通知交易所。
如在前款規定時間內結算會員沒有對結算數據提出異議,則視作結算會員已認可結算數據的正確性。
第五十八條 交易所將在每月的第一個交易日向結算會員提供上月的《中國金融期貨交易所資金結算核對單(代收據)》和《中國金融期貨交易所會員結算擔保金核對單(代收據)》(加蓋結算專用章),作為結算會員核查的依據。
第五章 移倉
第五十九條 會員出現以下情況的,經交易所批准,可辦理移倉:
(一)結算協議期滿後,結算會員與非結算會員不再續約的;
(二)結算協議履行期間,結算會員與非結算會員同意提前終止結算協議的;
(三)會員因故不能從事金融期貨經紀業務或發生合並、分立、破產、退出的;
(四)符合交易所風險控制管理辦法相關規定的;
(五)交易所認定的其他情況。
第六十條 屬前條第(一)類的,申請變更的一方需要於終止前一個月將《非結算會員更換結算會員申請書》遞交給對方及交易所;屬前條第(二)類的,除提交《非結算會員更換結算會員申請書》外,還應提交雙方的終止協議;屬前條第(三)類的,需由會員提交移倉申請書。
交易所對前款移倉申請材料進行審批。交易所批准後,與會員約定移倉期限。
第六十一條 經交易所批准,申請移倉的會員可以指定移倉接收方。會員未指定接收方的,由交易所指定移倉接收方。
第六十二條 對於非結算會員更換結算會員的移倉,在交易所規定的移倉期限之內,原結算會員應向交易所提交《非結算會員持倉及保證金移轉申請書》,並附需要移出的投資者持倉詳細清單,新結算會員向交易所提交與非結算會員簽訂的結算協議。
第六十三條 移倉內容僅包括投資者的持倉及相應的交易保證金,不包括當日的盈虧、交易手續費、稅金、結算准備金等其他款項。
第六十四條 交易所在約定日期內完成移倉,並提供移倉前和移倉後的持倉清單由會員確認。
第六十五條 交易所按實際移倉數量向提出移倉申請的會員收取移倉手續費。移倉申請方為結算會員的,移倉手續費從結算准備金中扣劃;移倉申請方為非結算會員的,移倉手續費由原結算會員代繳。
第六章 交割結算
第六十六條 金融期貨交割結算采用現金交割或實物交割方式。
現金交割是指期貨合約到期時,按照交易所的規則和程序,交易雙方不進行標的物所有權的轉移,以現金差額收付的方式了結到期未平倉合約。
實物交割是指期貨合約到期時,按照交易所的規則和程序,交易雙方通過期貨合約標的物的所有權轉移,了結到期未平倉合約。
第六十七條 股指期貨合約采用現金交割方式。
股指期貨合約最後交易日閉市後,了結所有未平倉合約,交易所以交割結算價為基准,劃付持倉雙方的交割盈虧。
第六十八條 股指期貨交割結算價為最後交易日標的指數最後二小時的算術平均價。交易所有權根據市場情況對股指期貨的交割結算價進行調整。
第六十九條 股指期貨的交割手續費為30元/手,交易所可以根據市場情況進行調整。
第七章 風險與責任
第七十條 結算會員對其在交易所成交的合約負有承擔風險的責任。
第七十一條 風險防范實行分級負責制。交易所防范結算會員的風險,結算會員防范投資者和非結算會員的風險,非結算會員防范投資者的風險。
第七十二條 結算會員不能履行合約責任時,交易所可對其采取下列保障措施:
(一)暫停開倉交易;
(二)強行平倉,直至用平倉後釋放的保證金能夠履約為止;
(三)動用該結算會員的結算准備金。
第七十三條 采取前條措施後會員仍無法履約的,交易所將采取如下措施:
(一)動用該違約結算會員繳納的結算擔保金;
(二)動用其他結算會員繳納的結算擔保金;
(三)按規定程序動用交易所風險准備金。
交易所代為履約後,有權對違約會員進行追償。
第七十四條 交易所實行風險准備金制度。風險准備金是指由交易所設立,用於為維護期貨市場正常運轉提供財務擔保和彌補因交易所不可預見風險帶來的虧損的資金。
第七十五條 風險准備金的來源:
(一)交易所按交易手續費收入20%的比例,從管理費用中提取;
(二)符合國家財政政策規定的其他收入。
當風險准備金餘額達到交易所注冊資本10倍時,經中國證監會批准後可不再提取。
第七十六條 風險准備金必須單獨核算,專戶存儲,除用於彌補風險損失外,不得挪作他用。
第七十七條 風險准備金的使用必須經交易所董事會批准,報中國證監會備案。
第八章 附則
第七十八條 違反本細則規定的,交易所按有關規定處理。
第七十九條 本細則解釋、修改權屬交易所。
第八十條 本細則自年 月日起實施。
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