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今日操作關注:
1、週一,央行網站發佈通知,財政部和中國人民銀行定於本週四進行2014年中央國庫現金管理商業銀行定期存款(八期)招投標,本期操作量500億元,期限3個月(91天),起息日爲2014年7月24日,到期日爲2014年10月23日(遇節假日順延)。
2、今日,國家開發銀行將增發2014年第14和16期金融債併發行2014年第19期金融債,3年、5年和7年期固息債計劃發行量分別爲30、40和30億元,均採用單一價格(荷蘭式)招標方式,繳款日爲7月24日,上市日爲7月30日。
市場綜述:
銀行間現券市場——收益率整體回落
週一,資金面先緊後鬆,受此影響銀行間現券市場收益率在午盤出現一定回落。國債方面交投較爲清淡,3年140004成交在3.92%,降3bp;5年140008成交在4.06%,升2bp;7年140013成交在4.22%。金融債方面,1年期國開140218成交在4.50%,升2bp;3年期國開140208成交在4.85%,降7bp;5年期國開140209成交在4.965%,降7bp;7年期國開140203成交在5.18%,降7.5bp;10年期國開140211成交在5.25%,降10bp。
銀行間資金市場——先緊後鬆
週一,市場資金面整體先緊後鬆。早盤,市場機構心態較爲謹慎,傳統融出機構頭寸有限,市場資金供不應求。午盤後,隨着融出機構逐漸增多,融入需求逐漸得以滿足,緊張氣氛明顯緩和。利率方面,受到早盤緊張情緒影響,各期限回購利率均有上行。其中,隔夜和7天回購利率分別上漲7bp和9bp,報收於3.36%和3.85%。中長期方面,21天至2個月回購品種利率飆升25bp以上,R1M成交高達285億元之多。
利率互換市場——繼續下行
週一,IRS市場曲線繼續下行,repo曲線短端平均下跌8bp,長端降幅在9bp附近;shibor曲線有3-4bp的下行;depo曲線沒有變動。早盤repo 1y的成交從4.09%處一路下探至4.01%點位,3y、4y和5y分別在4.20%、4.29%和4.39%水平成交。午盤repo曲線繼續走低,repo 1y最低given在3.98%位置,2y、3y和5y則分別成交在4.09%、4.18%和4.36%附近。