年化收益率40%

　　互聯網基因更勝基金經理?

　　互聯網金融創新浪潮不斷襲來,基金公司開始將眼光投向互聯網平臺之下的寶藏——大數據應用。短短數日,就有兩家基金公司聯手互聯網巨頭推出基於大數據的投資指數。用互聯網大數據作爲重要因子指導投資能否戰勝市場?歷史數據不能代表未來,不過模擬測算數據顯示,有的相關指數的年化收益率在40%左右。

　　多家基金髮力大數據

　　中證指數公司、百度和廣發基金三家行業巨頭本週二聯合推出中證百度百發策略100指數,國內首個真正利用大數據技術開發的互聯網金融指數橫空出世。

　　據悉,國內三甲基金公司之一南方基金與新浪網也啓動戰略合作,即將推出國內首隻財經大數據策略指數。

　　本次聯合推出的財經大數據策略指數將基金公司專業股票研究優勢與互聯網“大數據”結合,在南方基金量化投資研究平臺的基礎上,精選出具有超額收益預期的股票,構建、編制併發布策略指數。

　　“新浪財經的股票頻道、財經新聞、股吧論壇和新浪微博,對上市公司有着及時全面的資訊覆蓋,其財經數據的互動信息來自專業的投資者。”新浪方面的項目負責人稱,新浪財經的數據平臺隱含海量的投資輔助信息。

　　而南方基金量化團隊則是通過對新浪在財經領域的“大數據”定性與定量分析,找出股票熱度預期、成長預期、估值提升預期與股價表現的同步關係,構建策略因子,構建、編制併發布策略指數。

　　另有業內人士透露,有深圳的基金公司也欲和東方財富網合作推出基於大數據的指數產品。

　　境外市場已有先例

　　事實上,在境外市場,早有基金產品通過互聯網信息管窺市場情緒指導投資。

　　2011年,英國對衝基金DerwentCapitalMarkets建立了一個規模爲4000萬美元的對衝基金,此基金將利用Twitter幫助公司投資。

　　據透露,在中證百度百發策略100指數發佈後,廣發基金預計將於本月把相關基金產品上報證監會,如若獲批,該產品預計9、10月份發行。而基於財經大數據策略指數的產品,據瞭解,預計將於今年底明年初開發。

　　“從目前國內量化投資現狀來看,傳統的基於財務數據、估值成長因子、技術指標因子的多因子模型研究框架已經非常成熟,越來越難以獲得超額收益,因此近幾年新聞事件、公司事件對於股價的影響成爲量化投資者研究熱點。”南方基金數量化投資部總監劉治平介紹道。

　　網絡數據預測股市?看着挺美

　　用互聯網大數據作爲重要因子指導投資能否戰勝市場?廣發證券近期發佈了一篇研究報告,通過挖掘百度新聞下的滬深300指數成分股的新聞數量,一旦某上市公司的新聞突然增多就視爲利好,反之則視爲利空。廣發證券利用2011年～2014年5月2日的歷史數據回測發現,通過監測新聞的多寡,可以實現37.03%的年化收益,而同期滬深300指數卻下跌16.24%。而模擬數據顯示,2009年以來,中證百度百發策略100指數年化收益爲40.9%,同期滬深300指數年化收益率爲3.3%。

　　據南方基金透露,內部測算結果顯示,在波動率略微增大的情況下,財經大數據策略指數收益率大幅跑贏了同期的基準指數。