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全球主要債券市場收盤回顧
[美國債市]美國公債價格走低,因德債回落和公司債供應損及需求
據紐約11月19日消息,美國公債價格周二走低,因歐洲公債表現疲弱,以及來自公司債供應的競爭促使投資者削減公債頭寸。
公債收益率陷於狹窄區間內,投資者靜觀周三將出爐的零售銷售和消費者物價等數據是否會出現意外,這可能會導致美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)縮減購債的時機發生改變。
上周美聯儲主席提名人葉倫在參議院金融委員會舉行的提名確認聽證會上發表講話後,投資者認為美聯儲將在明年上半年縮減每月850億美元的購債規模。
“在某項昇息門檻被觸及後,貨幣政策仍將會在較長時間內保持高度寬松,”葉倫在周二公布的給馬薩諸塞州參議員Elizabeth Warren的一份信中寫道。
今年有投票權的聯邦公開市場委員會(FOMC)委員、芝加哥聯儲總裁埃文斯發表了與葉倫觀點類似的講話。他表示,從目前來看,美聯儲第三輪大規模購債計劃的裨益遠超過其成本。
美聯儲周二購買了31.71億美元2021年5月到2023年8月到期的公債。
公開市場上,10年期美國公債價格回落9/32,收益率報2.710%,較周一尾盤上揚3個基點。
30年期公債價格跌19/32,收益率報3.799%,較周一尾盤攀昇3個基點。
根據全球最大的美國公債交易商經紀公司ICAP提供的數據,截至1900 GMT,有2,006.66億美元的現貨公債易手,較20日均值低15%。
在衍生產品市場,對美聯儲將竭力將短期利率保持在近零水平直至至少2015年的觀點降低了市場波動性,且壓低私人借貸成本。
10年期美國利率互換和10年期美債收益率差稍早短暫收窄至4.00個基點,此為10個月來最窄水平。10年期互換利差最新報5.25個基點,日內收窄0.75個基點。
公債價格最初下跌,和德債走勢一致,此前一項調查顯示,11月德國分析師和投資者信心優於預期,昇至四年最高,受助於歐元區經濟前景略為改善。
本周美國公債市場面臨公司債供應的競爭,加重公債下跌的壓力。分析師預期,本周至少有200億美元的最高評級公司債在發售。
美聯儲主席貝南克將在00:00 GMT在國家經濟俱樂部就美聯儲溝通和貨幣政策發表演說。
在市場消化貝南克的講話後,交易商周三將迎來美國政府公布的零售銷售、成屋銷售和消費者物價指數等數據,以及美聯儲10月29-30日會議記錄。
分析師預期,10月消費者物價指數持平,10月零售銷售可能僅小幅增長0.1%,因就業增長遲滯以及政府關門16日引發的懮慮使家庭不願意消費。
[日本債市]日債收益率曲線趨陡,此前標售20年券
據東京11月19日消息,日本公債價格周二漲跌不一,收益率曲線趨陡,因指標公債價格上漲,但超長期公債疲態依舊,雖然此前進行的20年期公債標售吸引到不錯的需求。
本月例行續發的1.2萬億(兆)日圓(120億美元)20年期日債,票息率為1.7%,發售結果稍好於預期。
最低的中標價格為102.75,高於標售前二級市場上的價格102.742。投標倍數從上月的4.34倍提高到4.75倍,高於一年均值3.292。
市場人士稱,一家日資大型銀行至少買入1,000億日圓的20年期新債。
20年期日債收益率較周一上漲0.5個基點,報1.505%,標售的平均收益率為1.514%。
五年期債券收益率較周一持平,報0.205%;指標10年期日債收益率下滑1.5個基點,報0.625%。30年期日債收益率漲1個基點,報1.660%。
日債期貨收高0.19點,報144.96,之前在144.77-145.00區間內波動。