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“8·16”證券市場的異動風波仍在繼續發酵。繼證監會與光大證券於8月18日下午同步發佈公告後,8月18日晚間,光大證券在上海舉行新聞發佈會。在向投資者致歉並宣讀完當日下午發佈的公告後,光大證券就公告中未能明確的多項事宜接受記者提問。不過,本次發佈會延續了事發以來光大證券的迴應風格:針對大衆關注的多個關鍵問題,光大證券依舊“說不清楚”。
焦點一系統爲何出錯?
答前中後臺銜接有問題
光大證券在發佈會上表示,本次事件涉及到的策略生成系統由公司自主研發;訂單執行系統由某科技公司研發,已匹配很長時間。在此之前,“套利系統”累計運作時間已經有10個月,其中,6個月模擬,4個月實盤操作,都沒有出問題。現場覈查,策略部系統在150秒內沒有執行的話,會自動生成委託。
焦點二董祕爲何否認?
答上午沒看盤
光大證券董祕梅鍵表示,8月16日上午接受採訪否認“烏龍指”,是因爲那時候還不知道情況,“其實上午我都沒看盤”。梅鍵稱,午飯時有記者打來電話,自己以朋友的身份澄清“敲錯鍵盤”不太可能。這只是出於個人判斷,是朋友之間的交流,根本不是採訪,所以也未先向公司覈實情況,相關部門在傳遞信息時也未及時告知。“午飯後看盤,才知道出了問題。同時在午飯後,交易所來電詢問,並要求停牌。因爲事關重大,要保證信息披露更加嚴謹嚴肅,發佈公告的時間上有所延遲。”
焦點三
對衝是否構成內幕交易?
答解決風險的正常反應
光大證券董祕梅鍵表示,做空,是在失誤發生之後解決風險的正常反應。當天突然增加的交易,要最大限度減少公司損失,這是每一個職員的職責,股票T+1,只能通過ETF,但ETF流動性有侷限,所以光大隻能通過股指期貨做空,這是降低公司損失的第一反應。
針對“境外資金操縱”傳聞,光大證券董祕梅鍵迴應稱絕對沒有海外資金,是自有資金,也沒有信用交易,不是賬戶透支。
焦點四哪些業務暫停?
答現在還不明確
光大證券表示,目前暫停的是發生失誤的相關業務,具體還要跟交易所溝通,現在還不確定。
焦點五是否賠償投資者?
答依法履行義務
針對是否會賠償投資者損失這一問題,光大證券表示,事件目前正在立案調查中,光大會認真配合證監會調查,在這個基礎上,對投資人可能出現的損失,依法履行職責義務。
焦點六
買進股票與空單如何處理?
答“妥善處理”
針對媒體對“買了的股票和涉嫌內幕交易打出去的期指空單將怎麼處理”的提問,光大證券總裁徐浩明表示,基於自身策略和市場情況,在保持市場穩定情況下,妥善處理。
光大證券
系統錯誤當日損失1.94億
經初步覈查,主要是策略投資部使用的套利策略系統出現了問題,該系統包含訂單生成系統和訂單執行系統兩個部分。覈查中發現,訂單執行系統針對高頻交易在市價委託時,對可用資金額度未能進行有效校驗控制,而訂單生成系統存在的缺陷,會導致特定情況下生成預期外的訂單。由於訂單生成系統存在的缺陷,導致在11時05分08秒之後的2秒內,瞬間生成26082筆預期外的市價委託訂單;由於訂單執行系統存在的缺陷,上述預期外的巨量市價委託訂單被直接發送至交易所。
按照8月16日的收盤價,當日盯市損失約爲1.94億元。
本次事件導致8月16日公司“權益類證券及證券衍生品/淨資本”指標超過了100%的監管紅線,公司可能因此事件面臨監管部門的警示或處罰,從而可能影響公司業務拓展和經營業績。